Сравнение PGBIX с PRSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX).
PGBIX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 25 февр. 1998 г.. PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PGBIX и PRSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGBIX и PRSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGBIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I | -2.17% | 8.61% | 4.38% | 6.94% | -5.74% | -0.49% | 7.33% | 6.78% | -0.45% | 4.33% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 0.08% | 11.12% | 4.27% | 12.77% | -16.27% | 0.40% | 8.16% | 11.94% | 0.45% | 6.47% |
Доходность по периодам
С начала года, PGBIX показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у PRSNX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции PGBIX уступали акциям PRSNX по среднегодовой доходности: 3.21% против 3.95% соответственно.
PGBIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 3.21%
PRSNX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGBIX и PRSNX
PGBIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PRSNX в 0.65%.
Доходность на риск
PGBIX vs. PRSNX — Ранг доходности на риск
PGBIX
PRSNX
Сравнение PGBIX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGBIX | PRSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 2.62 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 4.26 | -3.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.59 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 4.14 | -3.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 15.05 | -11.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGBIX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 2.62 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.48 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | 0.97 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.43 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между PGBIX и PRSNX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGBIX и PRSNX
Дивидендная доходность PGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности PRSNX в 8.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGBIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I | 4.65% | 4.79% | 4.07% | 2.33% | 7.55% | 2.95% | 2.24% | 4.10% | 2.14% | 3.09% | 2.58% | 5.81% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 8.92% | 9.51% | 5.09% | 5.08% | 3.30% | 3.95% | 3.68% | 6.33% | 4.89% | 3.59% | 3.44% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок PGBIX и PRSNX
Максимальная просадка PGBIX за все время составила -14.22%, что меньше максимальной просадки PRSNX в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGBIX и PRSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGBIX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.22% | -19.70% | +5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -2.19% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.56% | -19.70% | +10.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.98% | -19.70% | +9.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -1.49% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -2.42% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.60% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGBIX и PRSNX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что PGBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGBIX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 1.20% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 2.14% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 3.43% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.28% | 4.27% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.95% | 4.11% | -1.16% |