Сравнение PGBIX с PONPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX).
PGBIX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 25 февр. 1998 г.. PONPX управляется PIMCO.
Доходность
Сравнение доходности PGBIX и PONPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGBIX и PONPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGBIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I | -2.48% | 8.61% | 4.38% | 6.94% | -5.74% | -0.49% | 7.33% | 6.78% | -0.45% | 4.33% |
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | -0.82% | 10.96% | 5.33% | 9.24% | -9.14% | 2.51% | 5.73% | 7.99% | 0.53% | 8.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PGBIX показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у PONPX с доходностью -0.82%. За последние 10 лет акции PGBIX уступали акциям PONPX по среднегодовой доходности: 3.17% против 4.61% соответственно.
PGBIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.13%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 3.17%
PONPX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 4.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGBIX и PONPX
PGBIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PONPX в 0.72%.
Доходность на риск
PGBIX vs. PONPX — Ранг доходности на риск
PGBIX
PONPX
Сравнение PGBIX c PONPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGBIX | PONPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.51 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 2.16 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.92 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 7.49 | -3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGBIX | PONPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.51 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.71 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 1.10 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.83 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между PGBIX и PONPX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGBIX и PONPX
Дивидендная доходность PGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности PONPX в 5.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGBIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I | 4.66% | 4.79% | 4.07% | 2.33% | 7.55% | 2.95% | 2.24% | 4.10% | 2.14% | 3.09% | 2.58% | 5.81% |
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | 5.45% | 5.91% | 6.16% | 6.11% | 4.89% | 3.92% | 4.78% | 5.73% | 5.56% | 5.27% | 5.42% | 7.77% |
Просадки
Сравнение просадок PGBIX и PONPX
Максимальная просадка PGBIX за все время составила -14.22%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGBIX и PONPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGBIX | PONPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.22% | -13.41% | -0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -3.69% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.56% | -13.41% | +3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.98% | -13.41% | +3.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -2.70% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -1.44% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.95% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGBIX и PONPX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что PGBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGBIX | PONPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 1.89% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 2.66% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 4.25% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.28% | 4.74% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.95% | 4.19% | -1.24% |