Сравнение PGBIX с PIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).
PGBIX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 25 февр. 1998 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PGBIX и PIMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGBIX и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGBIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I | -2.48% | 8.61% | 4.38% | 6.94% | -5.74% | -0.49% | 7.33% | 6.78% | -0.45% | 4.33% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -0.81% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PGBIX показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у PIMIX с доходностью -0.81%. За последние 10 лет акции PGBIX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 3.17% против 4.72% соответственно.
PGBIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.13%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 3.17%
PIMIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 4.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGBIX и PIMIX
PGBIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.
Доходность на риск
PGBIX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
PGBIX
PIMIX
Сравнение PGBIX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGBIX | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.53 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 2.20 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.95 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 7.60 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGBIX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.53 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.73 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 1.13 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.56 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между PGBIX и PIMIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGBIX и PIMIX
Дивидендная доходность PGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности PIMIX в 5.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGBIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I | 4.66% | 4.79% | 4.07% | 2.33% | 7.55% | 2.95% | 2.24% | 4.10% | 2.14% | 3.09% | 2.58% | 5.81% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.54% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок PGBIX и PIMIX
Максимальная просадка PGBIX за все время составила -14.22%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGBIX и PIMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGBIX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.22% | -13.39% | -0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -3.69% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.56% | -13.34% | +3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.98% | -13.39% | +3.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -2.70% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -1.69% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.95% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGBIX и PIMIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что PGBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGBIX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 1.89% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 2.67% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 4.26% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.28% | 4.75% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.95% | 4.20% | -1.25% |