PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGBIX с PFORX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGBIX с PFORX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).

PGBIX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 25 февр. 1998 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности PGBIX и PFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGBIX и PFORX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGBIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I		-2.48%8.61%4.38%6.94%-5.74%-0.49%7.33%6.78%-0.45%4.33%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-1.52%4.33%5.70%9.52%-10.33%-1.67%6.17%7.64%2.64%3.52%

Доходность по периодам

С начала года, PGBIX показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у PFORX с доходностью -1.52%. За последние 10 лет акции PGBIX превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 3.17% против 2.84% соответственно.

PGBIX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-1.13%
1 год
3.14%
3 года*
5.07%
5 лет*
2.16%
10 лет*
3.17%

PFORX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
-0.48%
1 год
2.26%
3 года*
4.96%
5 лет*
1.21%
10 лет*
2.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Часто сравнивают с PGBIX:
PGBIX с VMFXXPGBIX с JPIBPGBIX с DIVOPGBIX с BNDWPGBIX с PYLDPGBIX с VOOPGBIX с DFSHX
Часто сравнивают с PFORX:
PFORX с PIMIXPFORX с VTABXPFORX с PFIIXPFORX с PWJZXPFORX с SPYPFORX с VBTLXPFORX с FXAIX

Сравнение комиссий PGBIX и PFORX

PGBIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.

PGBIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Доходность на риск

PGBIX vs. PFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGBIX
Ранг доходности на риск PGBIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGBIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGBIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGBIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGBIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGBIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGBIX c PFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGBIXPFORXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.67

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

0.94

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

0.72

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

3.15

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGBIX vs. PFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGBIX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFORX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGBIX и PFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGBIXPFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.67

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.35

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

0.93

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.25

-0.27

Корреляция

Корреляция между PGBIX и PFORX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGBIX и PFORX

Дивидендная доходность PGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности PFORX в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGBIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I		4.66%4.79%4.07%2.33%7.55%2.95%2.24%4.10%2.14%3.09%2.58%5.81%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		3.85%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%

Просадки

Сравнение просадок PGBIX и PFORX

Максимальная просадка PGBIX за все время составила -14.22%, примерно равная максимальной просадке PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGBIX и PFORX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGBIXPFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.22%

-13.87%

-0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.25%

-3.99%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.56%

-13.71%

+4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.98%

-13.87%

+3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-2.99%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-1.95%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.91%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PGBIX и PFORX

PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что PGBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGBIXPFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

1.97%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

2.58%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.99%

3.39%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.28%

3.47%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

3.08%

-0.13%