PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGAIX с JNSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGAIX с JNSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX).

PGAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 окт. 2008 г.. JNSMX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PGAIX и JNSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGAIX и JNSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGAIX
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund		0.96%20.68%14.76%12.48%-17.38%11.35%14.57%15.29%-5.15%14.78%
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate		-1.94%15.72%8.87%11.71%-17.38%7.25%14.46%15.62%-6.57%16.27%

Доходность по периодам

С начала года, PGAIX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у JNSMX с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции PGAIX превзошли акции JNSMX по среднегодовой доходности: 8.29% против 6.03% соответственно.

PGAIX

1 день
1.28%
1 месяц
-5.55%
С начала года
0.96%
6 месяцев
6.07%
1 год
19.80%
3 года*
14.78%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.29%

JNSMX

1 день
1.94%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-0.20%
1 год
13.01%
3 года*
9.52%
5 лет*
3.50%
10 лет*
6.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Global Core Asset Allocation Fund

Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate

Часто сравнивают с PGAIX:
PGAIX с ^SP500TRPGAIX с LFMIXPGAIX с PISIXPGAIX с TIBAXPGAIX с GGSIXPGAIX с GIMFXPGAIX с MHESX
Часто сравнивают с JNSMX:
JNSMX с FESGXJNSMX с WMRIXJNSMX с JNRFXJNSMX с FFAAXJNSMX с MHEIXJNSMX с GBMFXJNSMX с HRLYX

Сравнение комиссий PGAIX и JNSMX

PGAIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии JNSMX в 0.25%.

PGAIX
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate

Доходность на риск

PGAIX vs. JNSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGAIX
Ранг доходности на риск PGAIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGAIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGAIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGAIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGAIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGAIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
JNSMX
Ранг доходности на риск JNSMX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNSMX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNSMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNSMX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNSMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNSMX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGAIX c JNSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGAIXJNSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.25

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

1.79

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.26

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.69

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

7.32

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGAIX vs. JNSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGAIX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа JNSMX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGAIX и JNSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGAIXJNSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.25

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.34

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.60

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.47

+0.19

Корреляция

Корреляция между PGAIX и JNSMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGAIX и JNSMX

Дивидендная доходность PGAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности JNSMX в 6.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGAIX
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund		2.53%1.78%4.27%1.54%1.07%1.10%10.94%2.49%3.12%1.67%1.66%0.00%
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate		6.02%5.90%4.28%1.53%2.96%13.36%4.49%5.72%4.86%7.24%1.87%9.16%

Просадки

Сравнение просадок PGAIX и JNSMX

Максимальная просадка PGAIX за все время составила -26.75%, что меньше максимальной просадки JNSMX в -39.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGAIX и JNSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGAIXJNSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.75%

-39.85%

+13.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-7.85%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.49%

-25.15%

+2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.75%

-25.15%

-1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-5.19%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-5.98%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.82%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PGAIX и JNSMX

Текущая волатильность для PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) составляет 3.80%, в то время как у Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что PGAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGAIXJNSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

4.33%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

6.59%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.43%

10.64%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

10.37%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.19%

10.11%

+0.08%