Сравнение JNSMX с IPIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX).
JNSMX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г.. IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JNSMX и IPIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNSMX и IPIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNSMX Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate | -1.94% | 15.72% | 8.87% | 11.71% | -17.38% | 7.25% | 14.46% | 15.62% | -6.57% | 16.27% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -1.16% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, JNSMX показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у IPIRX с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции JNSMX превзошли акции IPIRX по среднегодовой доходности: 6.03% против 5.64% соответственно.
JNSMX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 6.03%
IPIRX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 5.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNSMX и IPIRX
JNSMX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IPIRX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JNSMX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск
JNSMX
IPIRX
Сравнение JNSMX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNSMX | IPIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.82 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.26 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 5.56 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNSMX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.23 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.29 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.59 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.54 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между JNSMX и IPIRX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNSMX и IPIRX
Дивидендная доходность JNSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности IPIRX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNSMX Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate | 6.02% | 5.90% | 4.28% | 1.53% | 2.96% | 13.36% | 4.49% | 5.72% | 4.86% | 7.24% | 1.87% | 9.16% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.71% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
Просадки
Сравнение просадок JNSMX и IPIRX
Максимальная просадка JNSMX за все время составила -39.85%, что больше максимальной просадки IPIRX в -24.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNSMX и IPIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNSMX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.85% | -24.97% | -14.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.85% | -7.88% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -24.97% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.15% | -24.97% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -6.09% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -4.89% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.02% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNSMX и IPIRX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что JNSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNSMX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 4.12% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 6.77% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.64% | 11.21% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.37% | 10.76% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.11% | 9.71% | +0.40% |