Сравнение JNSMX с GBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX).
JNSMX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г.. GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности JNSMX и GBMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNSMX и GBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNSMX Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate | -1.94% | 15.72% | 8.87% | 11.71% | -17.38% | 7.25% | 14.46% | 15.62% | -6.57% | 16.27% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, JNSMX показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у GBMFX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции JNSMX уступали акциям GBMFX по среднегодовой доходности: 6.03% против 6.41% соответственно.
JNSMX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 6.03%
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNSMX и GBMFX
JNSMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GBMFX в 0.74%.
Доходность на риск
JNSMX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск
JNSMX
GBMFX
Сравнение JNSMX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNSMX | GBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 3.02 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 4.00 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.61 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.91 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 15.09 | -7.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNSMX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 3.02 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 1.11 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.81 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.96 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между JNSMX и GBMFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNSMX и GBMFX
Дивидендная доходность JNSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности GBMFX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNSMX Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate | 6.02% | 5.90% | 4.28% | 1.53% | 2.96% | 13.36% | 4.49% | 5.72% | 4.86% | 7.24% | 1.87% | 9.16% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок JNSMX и GBMFX
Максимальная просадка JNSMX за все время составила -39.85%, что больше максимальной просадки GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNSMX и GBMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNSMX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.85% | -23.40% | -16.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.85% | -5.98% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -14.42% | -10.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.15% | -23.40% | -1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -3.64% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -3.29% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.57% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNSMX и GBMFX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что JNSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNSMX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 3.44% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 5.30% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.64% | 7.97% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.37% | 7.22% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.11% | 7.97% | +2.14% |