PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGAIX с HRLYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGAIX с HRLYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и Hartford Real Asset Fund (HRLYX).

PGAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 окт. 2008 г.. HRLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PGAIX и HRLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и Hartford Real Asset Fund (HRLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGAIX и HRLYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGAIX
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund		0.96%20.68%14.76%12.48%-17.38%11.35%14.57%15.29%-5.15%14.78%
HRLYX
Hartford Real Asset Fund		11.62%21.89%-5.41%7.44%0.72%21.58%-1.13%12.34%-10.11%9.57%

Доходность по периодам

С начала года, PGAIX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у HRLYX с доходностью 11.62%. За последние 10 лет акции PGAIX превзошли акции HRLYX по среднегодовой доходности: 8.29% против 7.85% соответственно.

PGAIX

1 день
1.28%
1 месяц
-5.55%
С начала года
0.96%
6 месяцев
6.07%
1 год
19.80%
3 года*
14.78%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.29%

HRLYX

1 день
0.84%
1 месяц
0.56%
С начала года
11.62%
6 месяцев
15.18%
1 год
25.10%
3 года*
10.33%
5 лет*
9.29%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Global Core Asset Allocation Fund

Hartford Real Asset Fund

Часто сравнивают с PGAIX:
PGAIX с ^SP500TRPGAIX с LFMIXPGAIX с PISIXPGAIX с TIBAXPGAIX с GGSIXPGAIX с GIMFXPGAIX с JNSMX
Часто сравнивают с HRLYX:
HRLYX с FEBIXHRLYX с PMFYXHRLYX с SGHIXHRLYX с JNSMXHRLYX с DPREXHRLYX с TRXAXHRLYX с FESGX

Сравнение комиссий PGAIX и HRLYX

PGAIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии HRLYX в 0.90%.

PGAIX
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund
HRLYX
Hartford Real Asset Fund

Доходность на риск

PGAIX vs. HRLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGAIX
Ранг доходности на риск PGAIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGAIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGAIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGAIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGAIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGAIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HRLYX
Ранг доходности на риск HRLYX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRLYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRLYX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRLYX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRLYX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRLYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGAIX c HRLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и Hartford Real Asset Fund (HRLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGAIXHRLYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

2.80

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

3.65

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.61

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

3.42

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

21.19

-11.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGAIX vs. HRLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGAIX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HRLYX равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGAIX и HRLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGAIXHRLYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.80

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.86

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.61

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.28

+0.38

Корреляция

Корреляция между PGAIX и HRLYX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGAIX и HRLYX

Дивидендная доходность PGAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности HRLYX в 3.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGAIX
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund		2.53%1.78%4.27%1.54%1.07%1.10%10.94%2.49%3.12%1.67%1.66%0.00%
HRLYX
Hartford Real Asset Fund		3.54%3.95%0.00%4.36%4.79%19.52%3.10%3.11%2.49%3.62%0.76%1.33%

Просадки

Сравнение просадок PGAIX и HRLYX

Максимальная просадка PGAIX за все время составила -26.75%, что меньше максимальной просадки HRLYX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGAIX и HRLYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGAIXHRLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.75%

-45.58%

+18.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-7.49%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.49%

-16.86%

-5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.75%

-36.82%

+10.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

0.00%

-6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-14.53%

+9.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.21%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PGAIX и HRLYX

PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Hartford Real Asset Fund (HRLYX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что PGAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGAIXHRLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.01%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

5.51%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.43%

9.12%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

10.90%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.19%

12.84%

-2.65%