PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRLYX с HGLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRLYX с HGLB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Real Asset Fund (HRLYX) и Highland Global Allocation Fund (HGLB).

HRLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2010 г.. HGLB управляется Highland Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности HRLYX и HGLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Real Asset Fund (HRLYX) и Highland Global Allocation Fund (HGLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRLYX и HGLB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HRLYX
Hartford Real Asset Fund		11.62%21.89%-5.41%7.44%0.72%21.58%-1.13%4.04%
HGLB
Highland Global Allocation Fund		-8.19%51.74%-1.52%-6.15%14.53%53.22%-17.98%-31.46%

Доходность по периодам

С начала года, HRLYX показывает доходность 11.62%, что значительно выше, чем у HGLB с доходностью -8.19%.

HRLYX

1 день
0.84%
1 месяц
0.56%
С начала года
11.62%
6 месяцев
15.18%
1 год
25.10%
3 года*
10.33%
5 лет*
9.29%
10 лет*
7.85%

HGLB

1 день
1.37%
1 месяц
-9.86%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-4.95%
1 год
9.83%
3 года*
9.35%
5 лет*
13.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Real Asset Fund

Highland Global Allocation Fund

Часто сравнивают с HRLYX:
HRLYX с FEBIXHRLYX с PMFYXHRLYX с SGHIXHRLYX с JNSMXHRLYX с TRXAXHRLYX с FESGXHRLYX с TZINX
Часто сравнивают с HGLB:
HGLB с PTYHGLB с GAAHGLB с ADXHGLB с IGAHGLB с LGIHGLB с HHCZXHGLB с WARAX

Сравнение комиссий HRLYX и HGLB

HRLYX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии HGLB в 0.02%.

HRLYX
Hartford Real Asset Fund
HGLB
Highland Global Allocation Fund

Доходность на риск

HRLYX vs. HGLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRLYX
Ранг доходности на риск HRLYX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRLYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRLYX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRLYX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRLYX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRLYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HGLB
Ранг доходности на риск HGLB: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGLB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGLB: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGLB: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGLB: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGLB: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRLYX c HGLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Real Asset Fund (HRLYX) и Highland Global Allocation Fund (HGLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRLYXHGLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.80

0.39

+2.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.65

0.71

+2.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.10

+0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

0.44

+2.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.19

1.16

+20.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRLYX vs. HGLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRLYX на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа HGLB равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRLYX и HGLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRLYXHGLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

0.39

+2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.60

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.12

+0.16

Корреляция

Корреляция между HRLYX и HGLB составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRLYX и HGLB

Дивидендная доходность HRLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности HGLB в 12.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRLYX
Hartford Real Asset Fund		3.54%3.95%0.00%4.36%4.79%19.52%3.10%3.11%2.49%3.62%0.76%1.33%
HGLB
Highland Global Allocation Fund		12.86%11.57%14.27%12.82%10.32%9.39%15.44%11.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HRLYX и HGLB

Максимальная просадка HRLYX за все время составила -45.58%, что меньше максимальной просадки HGLB в -70.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRLYX и HGLB.

Загрузка...

Показатели просадок

HRLYXHGLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.58%

-70.40%

+24.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-23.34%

+15.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.86%

-29.88%

+13.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.32%

+18.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-18.21%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

8.85%

-7.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HRLYX и HGLB

Текущая волатильность для Hartford Real Asset Fund (HRLYX) составляет 3.01%, в то время как у Highland Global Allocation Fund (HGLB) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что HRLYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRLYXHGLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

8.27%

-5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.51%

18.22%

-12.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.12%

25.37%

-16.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.90%

22.36%

-11.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

27.92%

-15.08%