PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRLYX с JNSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRLYX с JNSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Real Asset Fund (HRLYX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX).

HRLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2010 г.. JNSMX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности HRLYX и JNSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Real Asset Fund (HRLYX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRLYX и JNSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRLYX
Hartford Real Asset Fund		11.62%21.89%-5.41%7.44%0.72%21.58%-1.13%12.34%-10.11%9.57%
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate		-1.94%15.72%8.87%11.71%-17.38%7.25%14.46%15.62%-6.57%16.27%

Доходность по периодам

С начала года, HRLYX показывает доходность 11.62%, что значительно выше, чем у JNSMX с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции HRLYX превзошли акции JNSMX по среднегодовой доходности: 7.85% против 6.03% соответственно.

HRLYX

1 день
0.84%
1 месяц
0.56%
С начала года
11.62%
6 месяцев
15.18%
1 год
25.10%
3 года*
10.33%
5 лет*
9.29%
10 лет*
7.85%

JNSMX

1 день
1.94%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-0.20%
1 год
13.01%
3 года*
9.52%
5 лет*
3.50%
10 лет*
6.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Real Asset Fund

Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate

Часто сравнивают с HRLYX:
HRLYX с FEBIXHRLYX с PMFYXHRLYX с SGHIXHRLYX с TRXAXHRLYX с FESGXHRLYX с DPREXHRLYX с TZINX
Часто сравнивают с JNSMX:
JNSMX с FESGXJNSMX с WMRIXJNSMX с JNRFXJNSMX с MHEIXJNSMX с FFAAXJNSMX с GBMFXJNSMX с PDSYX

Сравнение комиссий HRLYX и JNSMX

HRLYX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии JNSMX в 0.25%.

HRLYX
Hartford Real Asset Fund
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate

Доходность на риск

HRLYX vs. JNSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRLYX
Ранг доходности на риск HRLYX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRLYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRLYX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRLYX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRLYX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRLYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
JNSMX
Ранг доходности на риск JNSMX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNSMX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNSMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNSMX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNSMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNSMX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRLYX c JNSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Real Asset Fund (HRLYX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRLYXJNSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.80

1.25

+1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.65

1.79

+1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.26

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

1.69

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.19

7.32

+13.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRLYX vs. JNSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRLYX на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа JNSMX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRLYX и JNSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRLYXJNSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

1.25

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.34

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.60

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.47

-0.19

Корреляция

Корреляция между HRLYX и JNSMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRLYX и JNSMX

Дивидендная доходность HRLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности JNSMX в 6.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRLYX
Hartford Real Asset Fund		3.54%3.95%0.00%4.36%4.79%19.52%3.10%3.11%2.49%3.62%0.76%1.33%
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate		6.02%5.90%4.28%1.53%2.96%13.36%4.49%5.72%4.86%7.24%1.87%9.16%

Просадки

Сравнение просадок HRLYX и JNSMX

Максимальная просадка HRLYX за все время составила -45.58%, что больше максимальной просадки JNSMX в -39.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRLYX и JNSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRLYXJNSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.58%

-39.85%

-5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-7.85%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.86%

-25.15%

+8.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.82%

-25.15%

-11.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.19%

+5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-5.98%

-8.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

1.82%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HRLYX и JNSMX

Текущая волатильность для Hartford Real Asset Fund (HRLYX) составляет 3.01%, в то время как у Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что HRLYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRLYXJNSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

4.33%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.51%

6.59%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.12%

10.64%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.90%

10.37%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

10.11%

+2.73%