PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PG с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PG с XLU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PG (The Procter & Gamble Company) is a stock, while XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) is Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Over the past 10 years, PG returned 8.96%/yr vs 9.20%/yr for XLU. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PG и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 5.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PG имеют среднегодовую доходность 8.96%, а акции XLU немного впереди с 9.20%.

PG

1 день
0.86%
1 месяц
4.83%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-3.97%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%

XLU

1 день
1.09%
1 месяц
-0.82%
С начала года
5.04%
6 месяцев
5.48%
1 год
12.50%
3 года*
13.79%
5 лет*
9.41%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		5.04%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Correlation

The correlation between PG and XLU is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.42

Over the past year, the correlation between PG and XLU has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Procter & Gamble Company

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

PG vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
0.81

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
1.18

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.15

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

1.30

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

2.80

-3.48

PG vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PG и XLU

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, примерно равная максимальной просадке XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-51.98%

-2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-9.18%

-6.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-17.26%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-25.26%

+1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-36.07%

+12.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-6.05%

-7.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-10.22%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

4.25%

+4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и XLU

The Procter & Gamble Company (PG) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что PG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

5.59%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

11.68%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

14.66%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

17.34%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

19.27%

-0.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и XLU

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности XLU в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.67%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

PG and XLU have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PG has higher volatility (6.99%) compared to XLU (5.59%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs XLU's -51.98%.

XLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор