Сравнение PG с XLE
PG (The Procter & Gamble Company) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, PG returned 8.96%/yr vs 9.91%/yr for XLE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.56%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 8.96% против 9.91% соответственно.
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
XLE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 29.56%
- 6 месяцев
- 28.37%
- 1 год
- 34.84%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение доходности по годам PG и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 29.56% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Correlation
The correlation between PG and XLE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.24 |
The correlation between PG and XLE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. XLE — Ранг доходности на риск
PG
XLE
Сравнение PG c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.30 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 3.10 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 8.63 | -9.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и XLE
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -71.26% | +17.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -12.05% | -3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -20.14% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -26.04% | +2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -66.81% | +43.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -8.01% | -5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -17.97% | +5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 4.32% | +4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и XLE
The Procter & Gamble Company (PG) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеют волатильность 6.99% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 7.26% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 16.79% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 20.57% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 26.05% | -8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 29.58% | -10.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и XLE
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности XLE в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.59% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
PG and XLE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLE has higher volatility (7.26%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs XLE's -71.26%.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор