PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PG с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PG с TECL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PG (The Procter & Gamble Company) is a stock, while TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Over the past 10 years, PG returned 9.19%/yr vs 52.52%/yr for TECL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PG и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 6.81%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 79.13%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 9.19% против 52.52% соответственно.

PG

1 день
2.15%
1 месяц
4.44%
С начала года
6.81%
6 месяцев
6.91%
1 год
-3.62%
3 года*
3.18%
5 лет*
5.19%
10 лет*
9.19%

TECL

1 день
-12.35%
1 месяц
1.15%
С начала года
79.13%
6 месяцев
71.47%
1 год
169.88%
3 года*
65.84%
5 лет*
33.78%
10 лет*
52.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и TECL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company		6.81%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		79.13%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%

Correlation

The correlation between PG and TECL is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г.

0.31

The correlation between PG and TECL shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Procter & Gamble Company

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

PG vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PG
Ранг доходности на риск PG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
2.44

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
2.56

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.34

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

3.67

-3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.43

10.12

-10.55

PG vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PG и TECL

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-77.96%

+23.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-46.58%

+31.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-66.58%

+45.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-77.96%

+54.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-77.96%

+54.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.57%

-23.07%

+10.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-18.38%

+6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.48%

16.85%

-8.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и TECL

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.62%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 38.27%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

38.27%

-30.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

59.36%

-44.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.92%

70.05%

-51.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

75.49%

-57.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

73.01%

-53.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и TECL

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности TECL в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PG
The Procter & Gamble Company		2.82%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.97%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PG and TECL have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (38.27%) compared to PG (7.62%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs TECL's -77.96%.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор