PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PG с STRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PG с STRL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PG (The Procter & Gamble Company) and STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, PG returned 8.96%/yr vs 67.37%/yr for STRL. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PG и STRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 180.50%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 8.96% против 67.37% соответственно.

PG

1 день
0.86%
1 месяц
4.83%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-3.97%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%

STRL

1 день
2.44%
1 месяц
-3.38%
С начала года
180.50%
6 месяцев
172.57%
1 год
323.17%
3 года*
152.83%
5 лет*
104.12%
10 лет*
67.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и STRL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
STRL
Sterling Infrastructure, Inc.		180.50%81.79%91.57%168.08%24.71%41.32%32.17%29.29%-33.11%92.43%

Correlation

The correlation between PG and STRL is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г.

0.11

The correlation between PG and STRL shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PG:

$361.53B

STRL:

$26.66B

EPS

PG:

$5.23

STRL:

$11.19

Коэффициент P/E

PG:

28.63

STRL:

76.77

Коэффициент PEG

PG:

7.00

STRL:

1.63

Коэффициент P/S

PG:

4.20

STRL:

9.22

Коэффициент P/B

PG:

6.70

STRL:

22.41

Общая выручка (12 мес.)

PG:

$86.72B

STRL:

$2.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

PG:

$43.64B

STRL:

$664.66M

EBITDA (12 мес.)

PG:

$22.63B

STRL:

$429.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Procter & Gamble Company

Sterling Infrastructure, Inc.

Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE
Часто сравнивают с STRL:
STRL с MTZSTRL с POWLSTRL с ACMSTRL с ROADSTRL с CARRSTRL с GVASTRL с VRT

Доходность на риск

PG vs. STRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
STRL
Ранг доходности на риск STRL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c STRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGSTRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
3.92

-4.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
4.04

-4.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.54

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

10.41

-10.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

28.52

-29.21

PG vs. STRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа STRL равного 3.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и STRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PG и STRL

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и STRL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGSTRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-92.51%

+38.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-31.02%

+15.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-47.67%

+26.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-47.67%

+23.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-59.60%

+35.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-13.56%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-46.29%

+34.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

11.30%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и STRL

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.99%, в то время как у Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) волатильность равна 27.60%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGSTRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

27.60%

-20.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

65.26%

-50.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

82.41%

-63.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

57.29%

-39.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

53.58%

-34.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и STRL

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%
STRL
Sterling Infrastructure, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и STRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Sterling Infrastructure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
21.24B
825.68M
(PG) Общая выручка
(STRL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PG и STRL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Procter & Gamble Company и Sterling Infrastructure, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
49.5%
23.5%
Активы портфеля
PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

STRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

STRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

STRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

Часто задаваемые вопросы

PG and STRL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STRL has higher volatility (27.60%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs STRL's -92.51%.

STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и STRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор