Сравнение PG с SCL
PG (The Procter & Gamble Company) and SCL (Stepan Company) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while SCL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, PG returned 8.64%/yr vs -0.19%/yr for SCL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и SCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у SCL с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции PG превзошли акции SCL по среднегодовой доходности: 8.64% против -0.19% соответственно.
PG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.64%
SCL
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 17.06%
- 1 год
- -3.04%
- 3 года*
- -17.43%
- 5 лет*
- -15.44%
- 10 лет*
- -0.19%
Сравнение доходности по годам PG и SCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
SCL Stepan Company | 10.27% | -24.60% | -30.29% | -9.74% | -12.91% | 5.24% | 17.75% | 39.96% | -5.21% | -2.06% |
Correlation
The correlation between PG and SCL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
PG:
$350.63B
SCL:
$1.18B
PG:
$5.23
SCL:
-$0.62
PG:
4.07
SCL:
0.50
PG:
6.50
SCL:
0.99
PG:
$86.72B
SCL:
$2.34B
PG:
$43.64B
SCL:
$259.28M
PG:
$22.63B
SCL:
$96.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. SCL — Ранг доходности на риск
PG
SCL
Сравнение PG c SCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Stepan Company (SCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PG | SCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.02 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.09 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.16 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PG | SCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.08 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.51 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | -0.01 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.25 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок PG и SCL
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки SCL в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и SCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | SCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -66.78% | +12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -32.78% | +17.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -54.78% | +33.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -65.22% | +41.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -66.78% | +43.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -58.63% | +42.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -16.99% | +4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.93% | 19.37% | -10.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и SCL
The Procter & Gamble Company (PG) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Stepan Company (SCL) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что PG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | SCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 6.53% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.32% | 30.83% | -15.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 36.41% | -17.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 30.29% | -12.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 31.60% | -12.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и SCL
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности SCL в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
SCL Stepan Company | 3.05% | 3.27% | 2.33% | 1.55% | 1.63% | 1.01% | 0.95% | 1.00% | 1.25% | 1.06% | 0.95% | 1.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и SCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Stepan Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и SCL
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
SCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о валовой прибыли в 64.85M при выручке в 604.51M, что соответствует валовой рентабельности в 10.7%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
SCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила об операционной прибыли в -49.62M при выручке в 604.51M, что соответствует операционной рентабельности -8.2%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
SCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о чистой прибыли в -41.41M при выручке в 604.51M, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.
Часто задаваемые вопросы
PG and SCL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (7.01%) compared to SCL (6.53%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs SCL's -66.78%.
SCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и SCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор