PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PG с NRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PG с NRG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PG (The Procter & Gamble Company) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, PG returned 8.96%/yr vs 26.90%/yr for NRG. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PG и NRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и NRG Energy, Inc. (NRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -20.72%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 8.96% против 26.90% соответственно.

PG

1 день
0.86%
1 месяц
5.68%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-3.97%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%

NRG

1 день
1.43%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-20.72%
6 месяцев
-21.80%
1 год
-16.53%
3 года*
57.21%
5 лет*
30.96%
10 лет*
26.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и NRG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
NRG
NRG Energy, Inc.		-20.72%78.91%78.58%69.36%-23.47%18.54%-2.14%0.69%39.59%133.69%

Correlation

The correlation between PG and NRG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г.

0.21

The correlation between PG and NRG shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PG:

$361.53B

NRG:

$26.10B

EPS

PG:

$5.23

NRG:

$1.21

Коэффициент P/E

PG:

28.63

NRG:

103.60

Коэффициент PEG

PG:

7.00

NRG:

1.56

Коэффициент P/S

PG:

4.20

NRG:

0.76

Коэффициент P/B

PG:

6.70

NRG:

6.18

Общая выручка (12 мес.)

PG:

$86.72B

NRG:

$32.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

PG:

$43.64B

NRG:

$4.69B

EBITDA (12 мес.)

PG:

$22.63B

NRG:

$2.57B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Procter & Gamble Company

NRG Energy, Inc.

Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE
Часто сравнивают с NRG:
NRG с NEENRG с EDNRG с SONRG с CWENNRG с XLUNRG с FRNRG с GNE

Доходность на риск

PG vs. NRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c NRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGNRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
-0.36

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
-0.22

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.97

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.47

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

-1.16

+0.48

PG vs. NRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRG равному -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и NRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PG и NRG

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и NRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGNRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-79.41%

+25.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-34.24%

+18.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-34.24%

+13.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-34.24%

+10.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-48.76%

+24.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-31.61%

+18.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-27.99%

+15.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

13.73%

-4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и NRG

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.99%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGNRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

15.26%

-8.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

35.10%

-20.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

44.88%

-26.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

40.03%

-22.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

39.16%

-20.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и NRG

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности NRG в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRG
NRG Energy, Inc.		1.46%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и NRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
21.24B
10.26B
(PG) Общая выручка
(NRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PG и NRG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Procter & Gamble Company и NRG Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
49.5%
0
Активы портфеля
PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

NRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

NRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

NRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

Часто задаваемые вопросы

PG and NRG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRG has higher volatility (15.26%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs NRG's -79.41%.

PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и NRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор