PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PG с LEG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PG с LEG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PG (The Procter & Gamble Company) and LEG (Leggett & Platt, Incorporated) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while LEG operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PG returned 8.64%/yr vs -11.64%/yr for LEG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PG и LEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и Leggett & Platt, Incorporated (LEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у LEG с доходностью -8.64%. За последние 10 лет акции PG превзошли акции LEG по среднегодовой доходности: 8.64% против -11.64% соответственно.

PG

1 день
-0.98%
1 месяц
-0.90%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.43%
1 год
-8.99%
3 года*
2.29%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.64%

LEG

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-8.50%
1 год
12.07%
3 года*
-29.34%
5 лет*
-25.68%
10 лет*
-11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и LEG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company		2.74%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
LEG
Leggett & Platt, Incorporated		-8.64%17.02%-61.93%-13.45%-17.78%-3.76%-9.05%47.13%-22.25%0.58%

Correlation

The correlation between PG and LEG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PG:

$350.63B

LEG:

$1.41B

EPS

PG:

$5.23

LEG:

$1.60

Коэффициент P/E

PG:

27.76

LEG:

6.25

Коэффициент P/S

PG:

4.07

LEG:

0.46

Коэффициент P/B

PG:

6.50

LEG:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

PG:

$86.72B

LEG:

$3.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

PG:

$43.64B

LEG:

$717.40M

EBITDA (12 мес.)

PG:

$22.63B

LEG:

$433.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Procter & Gamble Company

Leggett & Platt, Incorporated

Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE
Часто сравнивают с LEG:
LEG с SCHDLEG с HRLLEG с SPYLEG с VTILEG с CATLEG с VOOLEG с VZ

Доходность на риск

PG vs. LEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PG
Ранг доходности на риск PG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
LEG
Ранг доходности на риск LEG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c LEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Leggett & Platt, Incorporated (LEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGLEGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
0.25

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
0.77

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.09

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

0.43

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

0.89

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PG vs. LEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа LEG равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и LEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGLEGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

0.25

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.61

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

-0.29

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.20

+0.26

Просадки

Сравнение просадок PG и LEG

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки LEG в -86.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и LEG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGLEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-86.41%

+32.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-28.51%

+12.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-77.39%

+56.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-85.42%

+61.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-86.41%

+62.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-78.87%

+62.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-19.63%

+7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.93%

13.58%

-4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и LEG

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.01%, в то время как у Leggett & Platt, Incorporated (LEG) волатильность равна 11.27%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGLEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

11.27%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.32%

30.79%

-15.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

49.55%

-30.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

42.40%

-24.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

39.77%

-20.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и LEG

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности LEG в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEG
Leggett & Platt, Incorporated		2.00%1.82%6.35%6.95%5.40%4.03%3.61%3.11%4.19%2.98%2.74%3.00%
PG
The Procter & Gamble Company		2.94%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и LEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Leggett & Platt, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
21.24B
0
(PG) Общая выручка
(LEG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PG and LEG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEG has higher volatility (11.27%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs LEG's -86.41%.

LEG currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и LEG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор