PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PG с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PG с ITOT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PG (The Procter & Gamble Company) is a stock, while ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Over the past 10 years, PG returned 8.96%/yr vs 14.99%/yr for ITOT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PG и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 9.69%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 8.96% против 14.99% соответственно.

PG

1 день
0.86%
1 месяц
5.18%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-5.68%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%

ITOT

1 день
0.59%
1 месяц
0.46%
С начала года
9.69%
6 месяцев
9.77%
1 год
24.78%
3 года*
20.61%
5 лет*
12.20%
10 лет*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		9.69%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Correlation

The correlation between PG and ITOT is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2004 г.

0.44

The correlation between PG and ITOT shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Procter & Gamble Company

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

PG vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
1.96

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
2.66

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.35

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

2.80

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

12.50

-13.18

PG vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PG и ITOT

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, примерно равная максимальной просадке ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-55.20%

+0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-8.90%

-6.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-19.44%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-25.36%

+1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-35.00%

+11.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-2.12%

-11.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-6.96%

-5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

1.99%

+6.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и ITOT

The Procter & Gamble Company (PG) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что PG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

4.57%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

9.85%

+5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

12.69%

+6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

17.43%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

18.29%

+0.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и ITOT

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности ITOT в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.99%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Часто задаваемые вопросы

PG and ITOT have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PG has higher volatility (6.99%) compared to ITOT (4.57%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs ITOT's -55.20%.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор