Сравнение PG с IP
PG (The Procter & Gamble Company) and IP (International Paper Company) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while IP operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PG returned 8.96%/yr vs 3.48%/yr for IP. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и IP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у IP с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции PG превзошли акции IP по среднегодовой доходности: 8.96% против 3.48% соответственно.
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
IP
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 16.10%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- -17.46%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- 3.48%
Сравнение доходности по годам PG и IP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
IP International Paper Company | -5.93% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
Correlation
The correlation between PG and IP is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1970 г. | 0.28 |
The correlation between PG and IP shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$361.53B
IP:
$19.22B
PG:
$5.23
IP:
-$6.29
PG:
4.20
IP:
0.77
PG:
6.70
IP:
1.30
PG:
$86.72B
IP:
$24.97B
PG:
$43.64B
IP:
$7.44B
PG:
$22.63B
IP:
-$41.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. IP — Ранг доходности на риск
PG
IP
Сравнение PG c IP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | IP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.95 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.43 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -0.78 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и IP
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки IP в -90.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и IP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -90.62% | +36.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -45.52% | +30.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -48.61% | +27.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -48.61% | +24.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -55.27% | +31.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -35.82% | +22.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -20.89% | +8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 25.34% | -16.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и IP
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.99%, в то время как у International Paper Company (IP) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 15.74% | -8.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 32.96% | -17.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 42.63% | -23.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 32.86% | -15.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 32.35% | -13.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и IP
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности IP в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | 5.12% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и IP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и International Paper Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и IP
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
Часто задаваемые вопросы
PG and IP have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IP has higher volatility (15.74%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs IP's -90.62%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и IP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор