Сравнение PG с BTC-USD
PG (The Procter & Gamble Company) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, PG returned 8.96%/yr vs 57.23%/yr for BTC-USD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.27%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 8.96% против 57.23% соответственно.
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
BTC-USD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -20.43%
- С начала года
- -26.27%
- 6 месяцев
- -28.52%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 57.23%
Сравнение доходности по годам PG и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
BTC-USD Bitcoin | -26.27% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between PG and BTC-USD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
PG
BTC-USD
Сравнение PG c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.87 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.77 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -1.33 | +0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и BTC-USD
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -85.30% | +31.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -51.21% | +35.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -51.21% | +30.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -76.67% | +52.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -83.80% | +60.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -48.27% | +34.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -42.36% | +30.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 35.16% | -26.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и BTC-USD
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.99%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 11.97% | -4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 34.64% | -19.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 35.59% | -16.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 44.57% | -26.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 56.61% | -37.56% |
Часто задаваемые вопросы
PG and BTC-USD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.97%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs BTC-USD's -85.30%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор