PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PG с ASML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PG с ASML

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PG (The Procter & Gamble Company) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, PG returned 8.96%/yr vs 36.00%/yr for ASML. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PG и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 74.80%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 8.96% против 36.00% соответственно.

PG

1 день
0.86%
1 месяц
5.18%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-5.68%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%

ASML

1 день
-1.89%
1 месяц
17.83%
С начала года
74.80%
6 месяцев
73.02%
1 год
138.89%
3 года*
37.59%
5 лет*
22.97%
10 лет*
36.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и ASML

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
ASML
ASML Holding N.V.		74.80%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%

Correlation

The correlation between PG and ASML is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 1995 г.

0.21

The correlation between PG and ASML shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PG:

$361.53B

ASML:

$718.77B

EPS

PG:

$5.23

ASML:

€25.86

Коэффициент P/E

PG:

28.63

ASML:

62.30

Коэффициент PEG

PG:

7.00

ASML:

4.10

Коэффициент P/S

PG:

4.20

ASML:

18.51

Коэффициент P/B

PG:

6.70

ASML:

29.83

Общая выручка (12 мес.)

PG:

$86.72B

ASML:

€33.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

PG:

$43.64B

ASML:

€17.72B

EBITDA (12 мес.)

PG:

$22.63B

ASML:

€12.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Procter & Gamble Company

ASML Holding N.V.

Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE
Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT

Доходность на риск

PG vs. ASML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGASMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
3.27

-3.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
3.70

-4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.45

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

7.83

-8.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

21.08

-21.76

PG vs. ASML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа ASML равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PG и ASML

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и ASML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGASMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-90.00%

+35.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-17.85%

+2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-45.38%

+24.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-56.84%

+33.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-56.84%

+33.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-1.89%

-11.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-28.12%

+15.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

6.63%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и ASML

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.99%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGASMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

17.27%

-10.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

34.58%

-19.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

42.75%

-23.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

42.44%

-24.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

38.72%

-19.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и ASML

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности ASML в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.47%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
21.24B
8.77B
(PG) Общая выручка
(ASML) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PG значения в USD, ASML значения в EUR

Сравнение рентабельности PG и ASML

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Procter & Gamble Company и ASML Holding N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
44.0%46.0%48.0%50.0%52.0%54.0%20222023202420252026
49.5%
53.0%
Активы портфеля
PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.

Часто задаваемые вопросы

PG and ASML have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASML has higher volatility (17.27%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs ASML's -90.00%.

ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и ASML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор