PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PG с AIPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PG с AIPI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PG (The Procter & Gamble Company) is a stock, while AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by REX. Over the past year, PG returned -5.68% vs 22.46% for AIPI. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PG и AIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у AIPI с доходностью 6.90%.

PG

1 день
0.86%
1 месяц
5.18%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-5.68%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%

AIPI

1 день
-0.32%
1 месяц
3.48%
С начала года
6.90%
6 месяцев
6.01%
1 год
22.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и AIPI

2026 (YTD)20252024
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%3.04%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		6.90%16.38%15.79%

Correlation

The correlation between PG and AIPI is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

-0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Procter & Gamble Company

REX AI Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE
Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с QQQIAIPI с GPTYAIPI с DTCRAIPI с SPYI

Доходность на риск

PG vs. AIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c AIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGAIPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
1.38

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
1.85

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.25

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

1.57

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

4.82

-5.50

PG vs. AIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа AIPI равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и AIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PG и AIPI

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и AIPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGAIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-25.25%

-29.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-14.40%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-4.20%

-9.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-4.64%

-7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

4.67%

+4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и AIPI

The Procter & Gamble Company (PG) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что PG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGAIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

5.30%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

13.53%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

16.36%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

21.42%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

21.42%

-2.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и AIPI

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности AIPI в 36.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		36.97%37.84%18.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Часто задаваемые вопросы

PG and AIPI have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PG has higher volatility (6.99%) compared to AIPI (5.30%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs AIPI's -25.25%.

AIPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и AIPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор