PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PG с ADBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PG с ADBE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PG (The Procter & Gamble Company) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, PG returned 8.96%/yr vs 7.72%/yr for ADBE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PG и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -41.71%. За последние 10 лет акции PG превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 8.96% против 7.72% соответственно.

PG

1 день
0.86%
1 месяц
4.83%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-3.97%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%

ADBE

1 день
-6.76%
1 месяц
-13.92%
С начала года
-41.71%
6 месяцев
-42.76%
1 год
-47.91%
3 года*
-24.76%
5 лет*
-17.73%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и ADBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
ADBE
Adobe Inc		-41.71%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%51.64%45.78%29.10%70.22%

Correlation

The correlation between PG and ADBE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 1986 г.

0.21

The correlation between PG and ADBE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PG:

$361.53B

ADBE:

$82.02B

EPS

PG:

$5.23

ADBE:

$17.42

Коэффициент P/E

PG:

28.63

ADBE:

11.71

Коэффициент PEG

PG:

7.00

ADBE:

0.83

Коэффициент P/S

PG:

4.20

ADBE:

3.36

Коэффициент P/B

PG:

6.70

ADBE:

7.12

Общая выручка (12 мес.)

PG:

$86.72B

ADBE:

$25.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

PG:

$43.64B

ADBE:

$22.46B

EBITDA (12 мес.)

PG:

$22.63B

ADBE:

$9.68B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Procter & Gamble Company

Adobe Inc

Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE
Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с ADSKADBE с FIGADBE с ASMLADBE с INTUADBE с VOO

Доходность на риск

PG vs. ADBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGADBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
-1.45

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
-2.33

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.73

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

-1.03

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

-1.99

+1.31

PG vs. ADBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа ADBE равного -1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PG и ADBE

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и ADBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGADBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-79.89%

+25.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-49.21%

+33.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-67.86%

+46.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-70.36%

+46.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-70.36%

+46.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-70.36%

+57.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-25.99%

+13.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

27.31%

-18.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и ADBE

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.99%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGADBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

16.64%

-9.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

29.17%

-14.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

35.08%

-16.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

36.54%

-18.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

34.48%

-15.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и ADBE

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и ADBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
21.24B
6.62B
(PG) Общая выручка
(ADBE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PG и ADBE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Procter & Gamble Company и Adobe Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
49.5%
89.2%
Активы портфеля
PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.

Часто задаваемые вопросы

PG and ADBE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADBE has higher volatility (16.64%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs ADBE's -79.89%.

PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и ADBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор