Сравнение PG с ADA-USD
PG (The Procter & Gamble Company) is a stock, while ADA-USD (Cardano) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, PG returned 4.73%/yr vs -35.83%/yr for ADA-USD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и ADA-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у ADA-USD с доходностью -48.46%.
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
ADA-USD
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -36.57%
- С начала года
- -48.46%
- 6 месяцев
- -58.23%
- 1 год
- -73.29%
- 3 года*
- -13.30%
- 5 лет*
- -35.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PG и ADA-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 4.91% |
ADA-USD Cardano | -48.46% | -60.53% | 42.06% | 141.64% | -81.22% | 621.17% | 452.29% | -20.01% | -94.29% | 2,760.49% |
Correlation
The correlation between PG and ADA-USD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. ADA-USD — Ранг доходности на риск
PG
ADA-USD
Сравнение PG c ADA-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Cardano (ADA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | ADA-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.83 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.88 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -1.36 | +0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и ADA-USD
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки ADA-USD в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и ADA-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -97.85% | +43.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -83.69% | +68.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -87.24% | +66.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -94.72% | +70.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -94.22% | +80.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -77.55% | +65.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 61.12% | -52.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и ADA-USD
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.99%, в то время как у Cardano (ADA-USD) волатильность равна 22.15%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 22.15% | -15.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 52.67% | -37.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 64.06% | -45.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 74.90% | -57.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 103.19% | -84.14% |
Часто задаваемые вопросы
PG and ADA-USD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADA-USD has higher volatility (22.15%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs ADA-USD's -97.85%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и ADA-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор