PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFXF с SDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFXF с SDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и Global X SuperDividend ETF (SDIV).

PFXF и SDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFXF - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index. Фонд был запущен 16 июл. 2012 г.. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PFXF и SDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFXF и SDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		0.76%9.64%8.42%11.20%-18.83%11.61%7.61%20.52%-4.17%7.93%
SDIV
Global X SuperDividend ETF		6.32%29.12%1.77%5.46%-26.43%3.76%-20.89%13.04%-15.07%11.95%

Доходность по периодам

С начала года, PFXF показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 6.32%. За последние 10 лет акции PFXF превзошли акции SDIV по среднегодовой доходности: 5.03% против 0.51% соответственно.

PFXF

1 день
0.66%
1 месяц
-3.36%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.49%
1 год
12.95%
3 года*
7.82%
5 лет*
3.43%
10 лет*
5.03%

SDIV

1 день
-0.36%
1 месяц
-3.71%
С начала года
6.32%
6 месяцев
9.61%
1 год
31.74%
3 года*
14.62%
5 лет*
0.52%
10 лет*
0.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF

Global X SuperDividend ETF

Часто сравнивают с PFXF:
PFXF с PFFAPFXF с PGXPFXF с PFFVPFXF с PFFRPFXF с PREFPFXF с HYGVPFXF с FPEI
Часто сравнивают с SDIV:
SDIV с SCHDSDIV с SPHDSDIV с VYMSDIV с SPYSDIV с SDEMSDIV с DGROSDIV с QQQ

Сравнение комиссий PFXF и SDIV

PFXF берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.

SDIV
Global X SuperDividend ETF
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF

Доходность на риск

PFXF vs. SDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFXF
Ранг доходности на риск PFXF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFXF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFXF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFXF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFXF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFXF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SDIV
Ранг доходности на риск SDIV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFXF c SDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFXFSDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.99

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.58

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.43

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

12.17

-5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFXF vs. SDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFXF на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа SDIV равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFXF и SDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFXFSDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.99

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.03

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.03

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.06

+0.38

Корреляция

Корреляция между PFXF и SDIV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFXF и SDIV

Дивидендная доходность PFXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что меньше доходности SDIV в 9.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		6.63%6.72%7.82%7.88%6.74%4.66%5.19%5.35%6.56%5.93%5.81%5.99%
SDIV
Global X SuperDividend ETF		9.13%9.59%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.73%9.22%6.66%6.95%7.33%

Просадки

Сравнение просадок PFXF и SDIV

Максимальная просадка PFXF за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFXF и SDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

PFXFSDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-56.90%

+21.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-13.04%

+6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.80%

-41.94%

+20.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.49%

-56.90%

+21.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-17.50%

+13.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-18.63%

+14.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.67%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PFXF и SDIV

Текущая волатильность для VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) составляет 3.62%, в то время как у Global X SuperDividend ETF (SDIV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что PFXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFXFSDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

6.10%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

9.20%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.81%

16.03%

-5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.81%

16.79%

-5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.16%

18.96%

-5.80%