PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFUT с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFUT с PDBC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).

PFUT и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFUT - это активно управляемый фонд от Power Corporation of Canada. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PFUT и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFUT и PDBC

2026 (YTD)20252024202320222021
PFUT
Putnam Sustainable Future ETF		-6.61%2.22%13.60%29.98%-33.60%0.62%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		29.06%5.96%2.09%-6.25%19.23%13.05%

Доходность по периодам

С начала года, PFUT показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 29.06%.

PFUT

1 день
1.06%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-9.36%
1 год
6.14%
3 года*
9.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

PDBC

1 день
-1.27%
1 месяц
11.33%
С начала года
29.06%
6 месяцев
32.46%
1 год
30.13%
3 года*
10.80%
5 лет*
14.00%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Future ETF

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с PFUT:
PFUT с VOOPFUT с SUSAPFUT с FSSTPFUT с GBLDPFUT с PLDRPFUT с PGROPFUT с COMT
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с GSGPDBC с COMTPDBC с FTGCPDBC с BCDPDBC с DJP

Сравнение комиссий PFUT и PDBC

PFUT берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.

PFUT
Putnam Sustainable Future ETF
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

PFUT vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFUT
Ранг доходности на риск PFUT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFUT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFUT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFUT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFUT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFUT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFUT c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFUTPDBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.62

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

2.19

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.29

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

2.74

-2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.39

6.73

-5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFUT vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFUT на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFUT и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFUTPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.62

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.21

-0.26

Корреляция

Корреляция между PFUT и PDBC составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFUT и PDBC

PFUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PFUT
Putnam Sustainable Future ETF		0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.97%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Просадки

Сравнение просадок PFUT и PDBC

Максимальная просадка PFUT за все время составила -44.86%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUT и PDBC.

Загрузка...

Показатели просадок

PFUTPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.86%

-49.52%

+4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-11.07%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.71%

-2.29%

-15.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.44%

-23.53%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

4.50%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PFUT и PDBC

Текущая волатильность для Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) составляет 6.48%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что PFUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFUTPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

8.36%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

13.95%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.43%

18.73%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.85%

18.92%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.85%

17.69%

+4.16%