Сравнение PFUT с GBLD
PFUT (Putnam Sustainable Future ETF) and GBLD (Invesco MSCI Green Building ETF) are both Sustainable funds. PFUT is actively managed, while GBLD is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFUT charges 0.64%/yr vs 0.39%/yr for GBLD.
Доходность
Сравнение доходности PFUT и GBLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PFUT
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 6.31%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- —
GBLD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFUT и GBLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFUT Putnam Sustainable Future ETF | 4.60% | 2.22% | 13.60% | 29.98% | -33.60% | 0.62% |
GBLD Invesco MSCI Green Building ETF | 4.52% | 17.95% | -5.63% | 6.39% | -21.69% | -5.35% |
Correlation
The correlation between PFUT and GBLD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between PFUT and GBLD has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFUT vs. GBLD — Ранг доходности на риск
PFUT
GBLD
Сравнение PFUT c GBLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) и Invesco MSCI Green Building ETF (GBLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFUT | GBLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFUT | GBLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок PFUT и GBLD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFUT | GBLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.86% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.84% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.10% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFUT и GBLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFUT | GBLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.15% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.74% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | — | — |
Сравнение комиссий PFUT и GBLD
PFUT берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии GBLD в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFUT и GBLD
PFUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GBLD Invesco MSCI Green Building ETF | 3.45% | 3.27% | 5.34% | 6.60% | 3.79% | 3.16% |
PFUT Putnam Sustainable Future ETF | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFUT and GBLD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBLD is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.64% for PFUT.
GBLD has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 0.00% for PFUT.
They also come from different issuers: Power Corporation of Canada and Invesco. Their fees differ too: 0.64% for PFUT and 0.39% for GBLD.
Подберите оптимальное распределение для PFUT и GBLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор