PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFUT с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFUT и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFUT и FTGC


2026 (YTD)20252024202320222021
PFUT
Putnam Sustainable Future ETF
-7.59%2.22%13.60%29.98%-33.60%0.62%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
24.45%14.61%9.96%-5.36%17.36%7.58%

Доходность по периодам

С начала года, PFUT показывает доходность -7.59%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 24.45%.


PFUT

1 день
2.92%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-7.59%
6 месяцев
-10.31%
1 год
5.03%
3 года*
8.63%
5 лет*
10 лет*

FTGC

1 день
-0.77%
1 месяц
10.30%
С начала года
24.45%
6 месяцев
29.10%
1 год
32.53%
3 года*
15.39%
5 лет*
15.53%
10 лет*
8.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Putnam Sustainable Future ETF

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Сравнение комиссий PFUT и FTGC

PFUT берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.


Доходность на риск

PFUT vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFUT
Ранг доходности на риск PFUT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFUT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFUT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFUT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFUT: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFUT: 1919
Ранг коэф-та Мартина

FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFUT c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFUTFTGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.95

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

2.56

-2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.35

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

3.18

-2.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

10.15

-9.03

PFUT vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFUT на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа FTGC равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFUT и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFUTFTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.95

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.23

-0.29

Корреляция

Корреляция между PFUT и FTGC составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFUT и FTGC

PFUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%.


TTM202520242023202220212020201920182017
PFUT
Putnam Sustainable Future ETF
0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
15.41%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%

Просадки

Сравнение просадок PFUT и FTGC

Максимальная просадка PFUT за все время составила -44.86%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUT и FTGC.


Загрузка...

Показатели просадок


PFUTFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.86%

-59.47%

+14.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-10.36%

-4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.58%

-0.77%

-17.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.44%

-27.78%

+6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

3.25%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PFUT и FTGC

Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) имеют волатильность 6.40% и 6.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFUTFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

6.70%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

12.89%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

16.73%

+5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

15.95%

+5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.86%

14.69%

+7.17%