PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFUT с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFUT с FTGC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PFUT (Putnam Sustainable Future ETF) and FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - PFUT is a Sustainable fund actively managed by Power Corporation of Canada, while FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 5 years, PFUT returned 0.18%/yr vs 12.29%/yr for FTGC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. PFUT charges 0.64%/yr vs 0.95%/yr for FTGC.

Доходность

Сравнение доходности PFUT и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFUT показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 18.86%.

PFUT

1 день
0.13%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.26%
6 месяцев
0.79%
1 год
5.74%
3 года*
11.54%
5 лет*
0.18%
10 лет*
—

FTGC

1 день
-1.14%
1 месяц
-7.37%
С начала года
18.86%
6 месяцев
17.54%
1 год
28.18%
3 года*
14.26%
5 лет*
12.29%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFUT и FTGC

2026 (YTD)20252024202320222021
PFUT
Putnam Sustainable Future ETF		2.26%2.22%13.60%29.98%-33.60%0.60%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		18.86%14.61%9.96%-5.36%17.36%8.05%

Correlation

The correlation between PFUT and FTGC is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.15

The correlation between PFUT and FTGC shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Future ETF

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с PFUT:
PFUT с VOOPFUT с SUSAPFUT с FPASPFUT с PGROPFUT с FSSTPFUT с PLDRPFUT с EFFE
Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с COMTFTGC с DBCFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с FLLA

Доходность на риск

PFUT vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFUT
Ранг доходности на риск PFUT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFUT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFUT: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFUT: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFUT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFUT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFUT c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFUTFTGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
1.82

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
2.46

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.32

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

2.60

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.86

9.67

-8.81

PFUT vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFUT на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа FTGC равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFUT и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFUT и FTGC

Максимальная просадка PFUT за все время составила -44.86%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUT и FTGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFUTFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.86%

-59.47%

+14.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-10.87%

-4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

-10.87%

-16.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.86%

-22.64%

-22.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-10.87%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.06%

-27.34%

+6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

2.94%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PFUT и FTGC

Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что PFUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFUTFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

3.07%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

13.21%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

15.70%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.76%

15.87%

+5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

14.71%

+6.98%

Сравнение комиссий PFUT и FTGC

PFUT берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFUT и FTGC

PFUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.13%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		16.13%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%
PFUT
Putnam Sustainable Future ETF		0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFUT and FTGC have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFUT has higher volatility (4.56%) compared to FTGC (3.07%). In terms of maximum drawdown, PFUT dropped -44.86% vs FTGC's -59.47%.

On 5-year performance, FTGC leads with 12.29% vs 0.18% for PFUT. On fees, PFUT is cheaper at 0.64% per year. On volatility, FTGC has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTGC has performed better with a 12.29% return vs 0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFUT is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.

FTGC has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 0.00% for PFUT.

PFUT is categorized as Sustainable, while FTGC is Commodities. They also come from different issuers: Power Corporation of Canada and First Trust. Their fees differ too: 0.64% for PFUT and 0.95% for FTGC.

FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFUT и FTGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор