PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFUT с COMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFUT и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFUT и COMT


2026 (YTD)20252024202320222021
PFUT
Putnam Sustainable Future ETF
-7.59%2.22%13.60%29.98%-33.60%0.62%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
35.81%6.07%5.96%-6.56%19.45%11.33%

Доходность по периодам

С начала года, PFUT показывает доходность -7.59%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 35.81%.


PFUT

1 день
2.92%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-7.59%
6 месяцев
-9.75%
1 год
5.81%
3 года*
8.63%
5 лет*
10 лет*

COMT

1 день
-1.46%
1 месяц
20.45%
С начала года
35.81%
6 месяцев
35.80%
1 год
37.75%
3 года*
14.15%
5 лет*
15.41%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Putnam Sustainable Future ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Сравнение комиссий PFUT и COMT

PFUT берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.


Доходность на риск

PFUT vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFUT
Ранг доходности на риск PFUT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFUT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFUT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFUT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFUT: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFUT: 1919
Ранг коэф-та Мартина

COMT
Ранг доходности на риск COMT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFUT c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFUTCOMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.91

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

2.55

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.35

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

3.35

-2.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

9.53

-8.42

PFUT vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFUT на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFUT и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFUTCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.91

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.20

-0.26

Корреляция

Корреляция между PFUT и COMT составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFUT и COMT

PFUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFUT
Putnam Sustainable Future ETF
0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
5.70%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%

Просадки

Сравнение просадок PFUT и COMT

Максимальная просадка PFUT за все время составила -44.86%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUT и COMT.


Загрузка...

Показатели просадок


PFUTCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.86%

-51.89%

+7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-11.84%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.58%

-1.46%

-17.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.44%

-24.39%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

4.16%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PFUT и COMT

Текущая волатильность для Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) составляет 6.40%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что PFUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFUTCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

10.12%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

15.20%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

19.85%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

20.53%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.86%

18.68%

+3.18%