Сравнение PFUT с COMT
PFUT (Putnam Sustainable Future ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PFUT is a Sustainable fund actively managed by Power Corporation of Canada, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. PFUT is actively managed, while COMT is passively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. PFUT charges 0.64%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности PFUT и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PFUT
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 26.18%
- С начала года
- 30.19%
- 1 год
- 33.20%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение доходности по годам PFUT и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFUT Putnam Sustainable Future ETF | 2.26% | 2.22% | 13.60% | 29.98% | -33.60% | 0.60% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 30.19% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 12.08% |
Correlation
The correlation between PFUT and COMT is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.09 |
The correlation between PFUT and COMT shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFUT vs. COMT — Ранг доходности на риск
PFUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COMT
Сравнение PFUT c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFUT | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFUT и COMT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFUT | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -51.89% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -11.28% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -23.95% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFUT и COMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFUT | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 21.54% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 21.20% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.85% | — |
Сравнение комиссий PFUT и COMT
PFUT берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFUT и COMT
PFUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.95% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
PFUT Putnam Sustainable Future ETF | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFUT and COMT have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.64% for PFUT.
COMT has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 0.00% for PFUT.
PFUT is categorized as Sustainable, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Power Corporation of Canada and iShares. Their fees differ too: 0.64% for PFUT and 0.48% for COMT.
Подберите оптимальное распределение для PFUT и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор