PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFUMX с PYELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFUMX с PYELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX).

PFUMX управляется Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2016 г.. PYELX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PFUMX и PYELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFUMX и PYELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFUMX
Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund		-1.15%16.05%7.41%11.21%-9.30%-2.99%7.84%14.75%-1.61%11.00%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		-3.00%19.79%-3.48%13.16%-11.28%-7.83%1.79%13.92%-8.16%15.91%

Доходность по периодам

С начала года, PFUMX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у PYELX с доходностью -3.00%.

PFUMX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
2.05%
1 год
11.37%
3 года*
10.04%
5 лет*
4.24%
10 лет*
—

PYELX

1 день
0.63%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
0.18%
1 год
11.73%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.19%
10 лет*
2.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund

Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Часто сравнивают с PFUMX:
PFUMX с DLENXPFUMX с DBLEXPFUMX с EADOXPFUMX с DEDIXPFUMX с EELDXPFUMX с CMNWXPFUMX с PBCKX
Часто сравнивают с PYELX:
PYELX с PELBXPYELX с ABALXPYELX с AGEPXPYELX с PACEXPYELX с GMOQXPYELX с FNMIXPYELX с AMAPX

Сравнение комиссий PFUMX и PYELX

PFUMX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии PYELX в 0.09%.

PFUMX
Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Доходность на риск

PFUMX vs. PYELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFUMX
Ранг доходности на риск PFUMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFUMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFUMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFUMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFUMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFUMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PYELX
Ранг доходности на риск PYELX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYELX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYELX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYELX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYELX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYELX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFUMX c PYELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFUMXPYELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

0.11

+2.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.49

1.22

+2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.77

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

0.24

+2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.59

3.45

+8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFUMX vs. PYELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFUMX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа PYELX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFUMX и PYELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFUMXPYELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

0.11

+2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.04

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.03

+1.12

Корреляция

Корреляция между PFUMX и PYELX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFUMX и PYELX

Дивидендная доходность PFUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что меньше доходности PYELX в 7.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFUMX
Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund		5.47%5.89%7.26%6.43%7.99%2.98%4.29%5.43%3.84%7.86%0.00%0.00%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		7.49%7.32%7.08%5.38%5.93%5.36%4.69%5.46%6.67%6.15%5.44%5.26%

Просадки

Сравнение просадок PFUMX и PYELX

Максимальная просадка PFUMX за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки PYELX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUMX и PYELX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFUMXPYELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-56.98%

+35.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-50.21%

+45.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

-51.98%

+30.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-6.64%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-16.96%

+13.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

3.54%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PFUMX и PYELX

Текущая волатильность для Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) составляет 1.85%, в то время как у Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что PFUMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFUMXPYELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

3.36%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

4.66%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

111.80%

-107.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.13%

50.59%

-45.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

36.37%

-31.64%