PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFUMX с EIDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFUMX с EIDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX).

PFUMX управляется Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2016 г.. EIDOX - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 Index. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PFUMX и EIDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFUMX и EIDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFUMX
Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund		-1.15%16.05%7.41%11.21%-9.30%-2.99%7.84%14.75%-1.61%11.00%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		1.56%15.59%14.78%11.40%-6.25%1.52%7.39%18.25%-4.28%12.85%

Доходность по периодам

С начала года, PFUMX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у EIDOX с доходностью 1.56%.

PFUMX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
2.05%
1 год
11.37%
3 года*
10.04%
5 лет*
4.24%
10 лет*
—

EIDOX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
6.74%
1 год
15.27%
3 года*
13.69%
5 лет*
7.66%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с PFUMX:
PFUMX с DLENXPFUMX с DBLEXPFUMX с DEDIXPFUMX с EADOXPFUMX с EELDXPFUMX с CMNWXPFUMX с AGEPX
Часто сравнивают с EIDOX:
EIDOX с EGRIXEIDOX с EDDEIDOX с PFSIXEIDOX с EICOXEIDOX с AGEPXEIDOX с SITEXEIDOX с JEMDX

Сравнение комиссий PFUMX и EIDOX

PFUMX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии EIDOX в 0.79%.

PFUMX
Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

PFUMX vs. EIDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFUMX
Ранг доходности на риск PFUMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFUMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFUMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFUMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFUMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFUMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EIDOX
Ранг доходности на риск EIDOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFUMX c EIDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFUMXEIDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

4.24

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.49

5.83

-2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

2.06

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

4.21

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.59

16.91

-5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFUMX vs. EIDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFUMX на текущий момент составляет 2.57, что ниже коэффициента Шарпа EIDOX равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFUMX и EIDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFUMXEIDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

4.24

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.67

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.65

-0.50

Корреляция

Корреляция между PFUMX и EIDOX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFUMX и EIDOX

Дивидендная доходность PFUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что меньше доходности EIDOX в 11.11%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PFUMX
Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund		5.47%5.89%7.26%6.43%7.99%2.98%4.29%5.43%3.84%7.86%0.00%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		11.11%9.41%8.52%8.97%9.13%7.82%7.66%7.81%8.10%7.85%4.10%

Просадки

Сравнение просадок PFUMX и EIDOX

Максимальная просадка PFUMX за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки EIDOX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUMX и EIDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFUMXEIDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-19.06%

-2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-3.56%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

-17.42%

-3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-3.45%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-2.50%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.89%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PFUMX и EIDOX

Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) имеют волатильность 1.85% и 1.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFUMXEIDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

1.78%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

2.69%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

3.59%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.13%

4.61%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

4.76%

-0.03%