Сравнение PFUIX с PRSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX).
PFUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 апр. 2004 г.. PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PFUIX и PRSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFUIX и PRSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFUIX PIMCO International Bond Fund (Unhedged) | -3.25% | 10.90% | -1.64% | 6.42% | -19.10% | -6.08% | 12.32% | 7.09% | -3.64% | 10.82% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | -0.32% | 11.12% | 4.27% | 12.77% | -16.27% | 0.40% | 8.16% | 11.94% | 0.45% | 6.47% |
Доходность по периодам
С начала года, PFUIX показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у PRSNX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции PFUIX уступали акциям PRSNX по среднегодовой доходности: 0.58% против 3.91% соответственно.
PFUIX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- 0.58%
PRSNX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFUIX и PRSNX
PFUIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PRSNX в 0.65%.
Доходность на риск
PFUIX vs. PRSNX — Ранг доходности на риск
PFUIX
PRSNX
Сравнение PFUIX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFUIX | PRSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 2.54 | -2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 4.11 | -3.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.57 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 3.84 | -3.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 14.13 | -11.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFUIX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 2.54 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.46 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.96 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.42 | -1.06 |
Корреляция
Корреляция между PFUIX и PRSNX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFUIX и PRSNX
Дивидендная доходность PFUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности PRSNX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFUIX PIMCO International Bond Fund (Unhedged) | 3.79% | 3.98% | 4.10% | 2.98% | 2.83% | 5.07% | 1.57% | 2.28% | 4.39% | 1.41% | 1.98% | 1.94% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 8.95% | 9.51% | 5.09% | 5.08% | 3.30% | 3.95% | 3.68% | 6.33% | 4.89% | 3.59% | 3.44% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок PFUIX и PRSNX
Максимальная просадка PFUIX за все время составила -31.90%, что больше максимальной просадки PRSNX в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUIX и PRSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFUIX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.90% | -19.70% | -12.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -2.19% | -4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.30% | -19.70% | -10.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.90% | -19.70% | -12.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.30% | -1.88% | -13.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -2.42% | -5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 0.60% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFUIX и PRSNX
PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что PFUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFUIX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 1.15% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.77% | 2.10% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.50% | 3.43% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.55% | 4.27% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.35% | 4.11% | +3.24% |