PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFUIX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFUIX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFUIX и PFN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFUIX
PIMCO International Bond Fund (Unhedged)
-3.25%10.90%-1.64%6.42%-19.10%-6.08%12.32%7.09%-3.64%10.82%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PFUIX показывает доходность -3.25%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PFUIX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 0.58% против 8.38% соответственно.


PFUIX

1 день
0.94%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-2.84%
1 год
3.71%
3 года*
3.08%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
0.58%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO International Bond Fund (Unhedged)

PIMCO Income Strategy Fund II

Сравнение комиссий PFUIX и PFN

PFUIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.


Доходность на риск

PFUIX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFUIX
Ранг доходности на риск PFUIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFUIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFUIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFUIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFUIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFUIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина

PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFUIX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFUIXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.19

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

0.33

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.06

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

0.26

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.48

1.01

+1.47

PFUIX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFUIX на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFUIX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFUIXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.19

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.21

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.46

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.28

+0.08

Корреляция

Корреляция между PFUIX и PFN составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFUIX и PFN

Дивидендная доходность PFUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности PFN в 12.49%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFUIX
PIMCO International Bond Fund (Unhedged)
3.79%3.98%4.10%2.98%2.83%5.07%1.57%2.28%4.39%1.41%1.98%1.94%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PFUIX и PFN

Максимальная просадка PFUIX за все время составила -31.90%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUIX и PFN.


Загрузка...

Показатели просадок


PFUIXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.90%

-80.08%

+48.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-10.77%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.30%

-33.45%

+3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.90%

-45.70%

+13.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.30%

-6.29%

-9.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-11.89%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.81%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PFUIX и PFN

Текущая волатильность для PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) составляет 3.29%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PFUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFUIXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

6.56%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.77%

8.40%

-3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.50%

13.35%

-5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.55%

14.75%

-7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.35%

18.16%

-10.81%