PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFUIX с PCRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFUIX с PCRIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PFUIX (PIMCO International Bond Fund (Unhedged)) and PCRIX (PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund) are both mutual funds - PFUIX is a Global Bonds fund managed by PIMCO, while PCRIX is a Commodities fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PFUIX returned 0.45%/yr vs 7.53%/yr for PCRIX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. PFUIX charges 0.50%/yr vs 0.80%/yr for PCRIX.

Доходность

Сравнение доходности PFUIX и PCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFUIX показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у PCRIX с доходностью 14.49%. За последние 10 лет акции PFUIX уступали акциям PCRIX по среднегодовой доходности: 0.45% против 7.53% соответственно.

PFUIX

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.33%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.08%
3 года*
4.11%
5 лет*
-2.20%
10 лет*
0.45%

PCRIX

1 день
-1.22%
1 месяц
-9.95%
С начала года
14.49%
6 месяцев
10.82%
1 год
25.12%
3 года*
14.10%
5 лет*
10.75%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFUIX и PCRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFUIX
PIMCO International Bond Fund (Unhedged)		-2.26%10.90%-1.64%6.42%-19.10%-6.08%12.32%7.09%-3.64%10.82%
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		14.49%17.05%10.59%-5.91%8.94%33.35%0.79%12.29%-13.77%2.71%

Correlation

The correlation between PFUIX and PCRIX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2004 г.

0.27

The correlation between PFUIX and PCRIX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO International Bond Fund (Unhedged)

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Часто сравнивают с PFUIX:
PFUIX с LEMBPFUIX с IGOVPFUIX с BNDXPFUIX с IBNDPFUIX с VTABXPFUIX с VDIGXPFUIX с VBTLX
Часто сравнивают с PCRIX:
PCRIX с VCMDXPCRIX с DCMSXPCRIX с PGOVXPCRIX с INDEXPCRIX с FBNDXPCRIX с WFSPXPCRIX с PTTRX

Доходность на риск

PFUIX vs. PCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFUIX
Ранг доходности на риск PFUIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFUIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFUIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFUIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFUIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFUIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
PCRIX
Ранг доходности на риск PCRIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFUIX c PCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFUIXPCRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.36

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
1.82

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.24

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

1.73

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

7.63

-7.86

PFUIX vs. PCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFUIX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа PCRIX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFUIX и PCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFUIX и PCRIX

Максимальная просадка PFUIX за все время составила -31.90%, что меньше максимальной просадки PCRIX в -82.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUIX и PCRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFUIXPCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.90%

-82.24%

+50.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-12.92%

+6.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.69%

-12.92%

+5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.65%

-34.44%

+4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.90%

-39.07%

+7.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.43%

-45.00%

+30.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-47.95%

+39.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

3.04%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PFUIX и PCRIX

Текущая волатильность для PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) составляет 1.96%, в то время как у PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что PFUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFUIXPCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

3.80%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.91%

14.29%

-8.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.35%

16.54%

-9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.69%

19.61%

-11.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.36%

17.10%

-9.74%

Сравнение комиссий PFUIX и PCRIX

PFUIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PCRIX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFUIX и PCRIX

Дивидендная доходность PFUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности PCRIX в 10.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		10.58%5.61%8.34%6.57%46.23%22.74%1.56%4.00%5.94%8.14%0.91%5.29%
PFUIX
PIMCO International Bond Fund (Unhedged)		4.09%3.98%4.10%2.98%2.83%5.07%1.57%2.28%4.39%1.41%1.98%1.94%

Часто задаваемые вопросы

PFUIX and PCRIX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCRIX has higher volatility (3.80%) compared to PFUIX (1.96%). In terms of maximum drawdown, PFUIX dropped -31.90% vs PCRIX's -82.24%.

PCRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFUIX и PCRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор