PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFUIX с DFGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFUIX и DFGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFUIX и DFGFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFUIX
PIMCO International Bond Fund (Unhedged)
-4.15%10.90%-1.64%6.42%-19.10%-6.08%12.32%7.09%-3.64%10.82%
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio
0.77%2.89%5.36%4.95%-2.62%-0.37%0.88%2.87%1.91%0.93%

Доходность по периодам

С начала года, PFUIX показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у DFGFX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции PFUIX уступали акциям DFGFX по среднегодовой доходности: 0.49% против 1.75% соответственно.


PFUIX

1 день
0.13%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-3.74%
1 год
2.88%
3 года*
2.76%
5 лет*
-2.36%
10 лет*
0.49%

DFGFX

1 день
0.05%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.79%
1 год
2.53%
3 года*
4.23%
5 лет*
2.13%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO International Bond Fund (Unhedged)

DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Сравнение комиссий PFUIX и DFGFX

PFUIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFGFX в 0.16%.


Доходность на риск

PFUIX vs. DFGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFUIX
Ранг доходности на риск PFUIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFUIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFUIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFUIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFUIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFUIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина

DFGFX
Ранг доходности на риск DFGFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFUIX c DFGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFUIXDFGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.71

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.85

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

2.61

-1.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.87

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.14

5.76

-3.63

PFUIX vs. DFGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFUIX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа DFGFX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFUIX и DFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFUIXDFGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.71

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

1.19

-1.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

1.29

-1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

2.27

-1.92

Корреляция

Корреляция между PFUIX и DFGFX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFUIX и DFGFX

Дивидендная доходность PFUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности DFGFX в 3.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFUIX
PIMCO International Bond Fund (Unhedged)
3.83%3.98%4.10%2.98%2.83%5.07%1.57%2.28%4.39%1.41%1.98%1.94%
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio
3.12%2.67%4.77%3.19%1.17%0.23%0.57%2.24%2.21%1.54%0.65%0.02%

Просадки

Сравнение просадок PFUIX и DFGFX

Максимальная просадка PFUIX за все время составила -31.90%, что больше максимальной просадки DFGFX в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUIX и DFGFX.


Загрузка...

Показатели просадок


PFUIXDFGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.90%

-4.00%

-27.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-1.41%

-4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.30%

-4.00%

-26.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.90%

-4.00%

-27.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.09%

0.00%

-16.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-0.23%

-7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

0.46%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PFUIX и DFGFX

PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что PFUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFUIXDFGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

0.22%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

0.44%

+4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.45%

1.56%

+5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.54%

1.81%

+5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.35%

1.36%

+5.99%