Сравнение PFUIX с DFGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX).
PFUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 апр. 2004 г.. DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PFUIX и DFGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFUIX и DFGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFUIX PIMCO International Bond Fund (Unhedged) | -4.15% | 10.90% | -1.64% | 6.42% | -19.10% | -6.08% | 12.32% | 7.09% | -3.64% | 10.82% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 0.77% | 2.89% | 5.36% | 4.95% | -2.62% | -0.37% | 0.88% | 2.87% | 1.91% | 0.93% |
Доходность по периодам
С начала года, PFUIX показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у DFGFX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции PFUIX уступали акциям DFGFX по среднегодовой доходности: 0.49% против 1.75% соответственно.
PFUIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -3.74%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- -2.36%
- 10 лет*
- 0.49%
DFGFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFUIX и DFGFX
PFUIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFGFX в 0.16%.
Доходность на риск
PFUIX vs. DFGFX — Ранг доходности на риск
PFUIX
DFGFX
Сравнение PFUIX c DFGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFUIX | DFGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.71 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.85 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 2.61 | -1.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.87 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | 5.76 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFUIX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.71 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 1.19 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 1.29 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 2.27 | -1.92 |
Корреляция
Корреляция между PFUIX и DFGFX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFUIX и DFGFX
Дивидендная доходность PFUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности DFGFX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFUIX PIMCO International Bond Fund (Unhedged) | 3.83% | 3.98% | 4.10% | 2.98% | 2.83% | 5.07% | 1.57% | 2.28% | 4.39% | 1.41% | 1.98% | 1.94% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 3.12% | 2.67% | 4.77% | 3.19% | 1.17% | 0.23% | 0.57% | 2.24% | 2.21% | 1.54% | 0.65% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок PFUIX и DFGFX
Максимальная просадка PFUIX за все время составила -31.90%, что больше максимальной просадки DFGFX в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUIX и DFGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFUIX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.90% | -4.00% | -27.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -1.41% | -4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.30% | -4.00% | -26.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.90% | -4.00% | -27.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.09% | 0.00% | -16.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -0.23% | -7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 0.46% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFUIX и DFGFX
PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что PFUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFUIX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 0.22% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 0.44% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.45% | 1.56% | +5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.54% | 1.81% | +5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.35% | 1.36% | +5.99% |