PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFTEX с GOIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFTEX с GOIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFTEX (PFG Meeder Tactical Strategy Fund) and GOIIX (Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, PFTEX returned 7.44%/yr vs 7.66%/yr for GOIIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PFTEX charges 2.05%/yr vs 0.19%/yr for GOIIX.

Доходность

Сравнение доходности PFTEX и GOIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG Meeder Tactical Strategy Fund (PFTEX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFTEX показывает доходность 9.89%, что значительно выше, чем у GOIIX с доходностью 7.78%.

PFTEX

1 день
0.26%
1 месяц
4.57%
С начала года
9.89%
6 месяцев
10.33%
1 год
23.45%
3 года*
14.72%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—

GOIIX

1 день
0.23%
1 месяц
3.82%
С начала года
7.78%
6 месяцев
8.46%
1 год
20.18%
3 года*
15.41%
5 лет*
7.66%
10 лет*
8.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFTEX и GOIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFTEX
PFG Meeder Tactical Strategy Fund		9.89%13.11%13.02%12.53%-13.13%11.68%3.04%9.96%-5.02%0.20%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		7.78%15.03%14.81%15.16%-15.86%12.65%12.73%19.16%-8.63%0.20%

Correlation

The correlation between PFTEX and GOIIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2017 г.

0.92

The correlation between PFTEX and GOIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG Meeder Tactical Strategy Fund

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Часто сравнивают с PFTEX:
PFTEX с PFFFXPFTEX с PFTSXPFTEX с PFSMXPFTEX с PFFSXPFTEX с PFJDXPFTEX с PFSEXPFTEX с PAUIX
Часто сравнивают с GOIIX:
GOIIX с FAMRXGOIIX с MIEIXGOIIX с ABRYXGOIIX с GUGGOIIX с CRTBXGOIIX с SAPEXGOIIX с TTIFX

Доходность на риск

PFTEX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFTEX
Ранг доходности на риск PFTEX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFTEX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFTEX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFTEX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFTEX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFTEX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GOIIX
Ранг доходности на риск GOIIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFTEX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG Meeder Tactical Strategy Fund (PFTEX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFTEXGOIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.37

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.33

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.87

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

12.67

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFTEX vs. GOIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFTEX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOIIX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFTEX и GOIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFTEXGOIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.37

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.72

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.55

-0.13

Просадки

Сравнение просадок PFTEX и GOIIX

Максимальная просадка PFTEX за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFTEX и GOIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFTEXGOIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-43.63%

+23.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-7.17%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-12.19%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.99%

-23.78%

+5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-6.41%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.62%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PFTEX и GOIIX

PFG Meeder Tactical Strategy Fund (PFTEX) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что PFTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFTEXGOIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.65%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

6.99%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.00%

8.69%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

10.65%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.54%

11.27%

+3.27%

Сравнение комиссий PFTEX и GOIIX

PFTEX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFTEX и GOIIX

Дивидендная доходность PFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что больше доходности GOIIX в 7.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		7.96%7.98%9.79%1.97%5.09%6.80%3.47%2.29%3.04%2.73%1.37%3.99%
PFTEX
PFG Meeder Tactical Strategy Fund		8.60%9.45%3.38%2.23%18.46%2.00%1.00%0.15%0.18%0.13%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PFTEX and GOIIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PFTEX has higher volatility (3.05%) compared to GOIIX (2.65%). In terms of maximum drawdown, PFTEX dropped -19.72% vs GOIIX's -43.63%.

GOIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFTEX и GOIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор