PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFTEX с GOIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFTEX с GOIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG Meeder Tactical Strategy Fund (PFTEX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).

PFTEX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PFTEX и GOIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG Meeder Tactical Strategy Fund (PFTEX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFTEX и GOIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFTEX
PFG Meeder Tactical Strategy Fund		-1.88%13.11%13.02%12.53%-13.13%11.68%3.04%9.96%-5.02%0.20%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		-1.56%15.03%14.81%15.16%-15.86%12.65%12.73%19.16%-8.63%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, PFTEX показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у GOIIX с доходностью -1.56%.

PFTEX

1 день
2.56%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
0.16%
1 год
14.44%
3 года*
11.22%
5 лет*
5.61%
10 лет*
—

GOIIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.73%
1 год
14.06%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.49%
10 лет*
7.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG Meeder Tactical Strategy Fund

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Часто сравнивают с PFTEX:
PFTEX с PFTSXPFTEX с PFSEXPFTEX с PFJDXPFTEX с PFADXPFTEX с PFFFXPFTEX с PFSMXPFTEX с PFFSX
Часто сравнивают с GOIIX:
GOIIX с FAMRXGOIIX с MIEIXGOIIX с GUGGOIIX с SAPEXGOIIX с VXFGOIIX с ABRYXGOIIX с GPIQ

Сравнение комиссий PFTEX и GOIIX

PFTEX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.

PFTEX
PFG Meeder Tactical Strategy Fund
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Доходность на риск

PFTEX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFTEX
Ранг доходности на риск PFTEX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFTEX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFTEX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFTEX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFTEX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFTEX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GOIIX
Ранг доходности на риск GOIIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFTEX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG Meeder Tactical Strategy Fund (PFTEX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFTEXGOIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.39

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.85

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.30

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

5.74

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFTEX vs. GOIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFTEX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOIIX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFTEX и GOIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFTEXGOIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.39

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.62

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.52

-0.19

Корреляция

Корреляция между PFTEX и GOIIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFTEX и GOIIX

Дивидендная доходность PFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности GOIIX в 8.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFTEX
PFG Meeder Tactical Strategy Fund		9.63%9.45%3.38%2.23%18.46%2.00%1.00%0.15%0.18%0.13%0.00%0.00%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		8.72%7.98%9.79%1.97%5.09%6.80%3.47%2.29%3.04%2.73%1.37%3.99%

Просадки

Сравнение просадок PFTEX и GOIIX

Максимальная просадка PFTEX за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFTEX и GOIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFTEXGOIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-43.63%

+23.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-8.55%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.99%

-23.78%

+5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-5.34%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-6.44%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.15%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PFTEX и GOIIX

PFG Meeder Tactical Strategy Fund (PFTEX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что PFTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFTEXGOIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

4.36%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

6.73%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

10.54%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

10.61%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

11.23%

+3.37%