Сравнение PFTEX с ABRZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG Meeder Tactical Strategy Fund (PFTEX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX).
PFTEX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г.. ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PFTEX и ABRZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFTEX и ABRZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFTEX PFG Meeder Tactical Strategy Fund | -4.33% | 13.11% | 13.02% | 12.53% | -13.13% | 11.68% | 3.04% | 9.96% | -5.02% | 0.20% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 11.64% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | 9.43% | -7.01% | 0.09% |
Доходность по периодам
С начала года, PFTEX показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 11.64%.
PFTEX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- —
ABRZX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 13.79%
- 1 год
- 19.11%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 4.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFTEX и ABRZX
PFTEX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии ABRZX в 1.41%.
Доходность на риск
PFTEX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск
PFTEX
ABRZX
Сравнение PFTEX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG Meeder Tactical Strategy Fund (PFTEX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFTEX | ABRZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 2.03 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.63 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.40 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.66 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 10.66 | -6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFTEX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.03 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.58 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между PFTEX и ABRZX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFTEX и ABRZX
Дивидендная доходность PFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.88%, что больше доходности ABRZX в 3.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFTEX PFG Meeder Tactical Strategy Fund | 9.88% | 9.45% | 3.38% | 2.23% | 18.46% | 2.00% | 1.00% | 0.15% | 0.18% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 3.03% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
Просадки
Сравнение просадок PFTEX и ABRZX
Максимальная просадка PFTEX за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFTEX и ABRZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFTEX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -26.62% | +6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -6.90% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.99% | -19.33% | +1.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.88% | -2.36% | -6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -4.79% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 1.72% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFTEX и ABRZX
PFG Meeder Tactical Strategy Fund (PFTEX) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что PFTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFTEX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 3.98% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 7.55% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 9.36% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 12.17% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 10.88% | +3.70% |