Сравнение PFSZX с BTO
PFSZX (PGIM Jennison Financial Services Fund) and BTO (John Hancock Financial Opportunities Fund) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, PFSZX returned 12.82%/yr vs 9.96%/yr for BTO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFSZX charges 1.00%/yr vs 2.01%/yr for BTO.
Доходность
Сравнение доходности PFSZX и BTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFSZX показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у BTO с доходностью 4.49%. За последние 10 лет акции PFSZX превзошли акции BTO по среднегодовой доходности: 12.82% против 9.96% соответственно.
PFSZX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 22.60%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.82%
BTO
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 4.49%
- 6 месяцев
- 7.05%
- 1 год
- 13.27%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение доходности по годам PFSZX и BTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSZX PGIM Jennison Financial Services Fund | -4.33% | 12.06% | 42.87% | 20.73% | -17.36% | 26.81% | 10.81% | 33.73% | -13.56% | 23.53% |
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 4.49% | 5.85% | 28.92% | -1.16% | -23.58% | 61.86% | -8.97% | 38.87% | -25.68% | 13.12% |
Correlation
The correlation between PFSZX and BTO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1999 г. | 0.71 |
The correlation between PFSZX and BTO has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFSZX vs. BTO — Ранг доходности на риск
PFSZX
BTO
Сравнение PFSZX c BTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Financial Services Fund (PFSZX) и John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFSZX | BTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.13 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 0.87 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 2.17 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFSZX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.65 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.12 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.28 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.30 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок PFSZX и BTO
Максимальная просадка PFSZX за все время составила -55.10%, что меньше максимальной просадки BTO в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSZX и BTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFSZX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.10% | -72.27% | +17.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | -15.26% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.32% | -25.19% | +5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.42% | -51.80% | +20.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.49% | -65.70% | +21.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.83% | -7.74% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -19.00% | +9.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 6.13% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFSZX и BTO
Текущая волатильность для PGIM Jennison Financial Services Fund (PFSZX) составляет 3.54%, в то время как у John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что PFSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFSZX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 5.15% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 14.97% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 20.62% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 31.35% | -9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 36.13% | -13.04% |
Сравнение комиссий PFSZX и BTO
PFSZX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BTO в 2.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSZX и BTO
Дивидендная доходность PFSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности BTO в 7.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 7.23% | 7.41% | 7.28% | 8.64% | 7.51% | 4.72% | 7.25% | 6.06% | 5.94% | 3.76% | 5.10% | 4.75% |
PFSZX PGIM Jennison Financial Services Fund | 10.15% | 9.71% | 14.10% | 6.25% | 2.95% | 10.03% | 0.60% | 0.80% | 1.13% | 1.40% | 1.91% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
PFSZX and BTO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTO has higher volatility (5.15%) compared to PFSZX (3.54%). In terms of maximum drawdown, PFSZX dropped -55.10% vs BTO's -72.27%.
BTO currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFSZX и BTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор