Сравнение PFSZX с FIKBX
PFSZX (PGIM Jennison Financial Services Fund) and FIKBX (Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z) are both Financials Equities funds from BlackRock. Over the past 5 years, PFSZX returned 12.19%/yr vs 13.59%/yr for FIKBX. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. PFSZX charges 1.00%/yr vs 0.64%/yr for FIKBX.
Доходность
Сравнение доходности PFSZX и FIKBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFSZX показывает доходность 9.60%, что значительно ниже, чем у FIKBX с доходностью 12.11%.
PFSZX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 3.99%
- 6 месяцев
- 9.64%
- С начала года
- 9.60%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 14.93%
- Всё время*
- 9.48%
FIKBX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.74%
- 6 месяцев
- 10.39%
- С начала года
- 12.11%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 23.93%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PFSZX и FIKBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSZX PGIM Jennison Financial Services Fund | 9.60% | 12.06% | 42.87% | 20.73% | -17.36% | 26.81% | 10.81% | 33.73% | -13.62% |
FIKBX Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z | 12.11% | 15.36% | 32.80% | 14.47% | -8.58% | 33.43% | 0.18% | 34.31% | -11.43% |
Correlation
The correlation between PFSZX and FIKBX is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г. | 0.95 |
The correlation between PFSZX and FIKBX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFSZX vs. FIKBX — Ранг доходности на риск
PFSZX
FIKBX
Сравнение PFSZX c FIKBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Financial Services Fund (PFSZX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFSZX | FIKBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.62 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 4.66 | -2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFSZX и FIKBX
Максимальная просадка PFSZX за все время составила -55.10%, что больше максимальной просадки FIKBX в -45.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSZX и FIKBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFSZX | FIKBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.10% | -45.95% | -9.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | -12.96% | -2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.32% | -19.38% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.42% | -24.82% | -6.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.63% | -7.95% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 4.49% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFSZX и FIKBX
PGIM Jennison Financial Services Fund (PFSZX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) имеют волатильность 4.26% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFSZX | FIKBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 4.40% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 12.22% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 16.05% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.43% | 20.54% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.70% | 25.75% | -3.05% |
Сравнение комиссий PFSZX и FIKBX
PFSZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FIKBX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSZX и FIKBX
Дивидендная доходность PFSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности FIKBX в 6.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKBX Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z | 6.34% | 7.11% | 5.04% | 2.48% | 6.20% | 4.43% | 2.78% | 1.59% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFSZX PGIM Jennison Financial Services Fund | 8.86% | 9.71% | 14.10% | 6.25% | 2.95% | 10.03% | 0.60% | 0.80% | 1.13% | 1.40% | 1.91% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, PFSZX and FIKBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FIKBX has higher volatility (4.40%) compared to PFSZX (4.26%). In terms of maximum drawdown, PFSZX dropped -55.10% vs FIKBX's -45.95%.
FIKBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFSZX и FIKBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор