- ISIN
- US74441P4037
- CUSIP
- 74441P403
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 30 июн. 1999 г.
- Категория
- Financials Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PFSZX
PGIM Jennison Financial Services Fund (PFSZX) прибавил 9.6% с начала года. Текущая цена акции PFSZX — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PFSZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,777.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
PGIM Jennison Financial Services Fund (PFSZX) показал доход в 9.60% с начала года и 15.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PFSZX составила 14.93%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
PGIM Jennison Financial Services Fund
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 3.99%
- 6 месяцев
- 9.64%
- С начала года
- 9.60%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 14.93%
- Всё время*
- 9.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PFSZX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +20.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PFSZX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.94% | -5.85% | -2.98% | 7.63% | -1.51% | 5.28% | 6.39% | 2.01% | 9.60% | ||||
| 2025 | 6.84% | -0.82% | -6.30% | -2.06% | 6.35% | 3.55% | 0.43% | 3.18% | -1.05% | -3.57% | 2.17% | 3.59% | 12.06% |
| 2024 | 2.84% | 3.72% | 4.60% | -4.49% | 5.04% | -0.51% | 8.77% | 3.28% | 0.17% | 2.56% | 10.49% | 0.62% | 42.87% |
| 2023 | 9.10% | -2.64% | -7.57% | 2.99% | -4.35% | 7.71% | 5.13% | -2.52% | -2.31% | -3.94% | 12.65% | 6.98% | 20.73% |
| 2022 | -3.15% | -2.14% | -2.14% | -9.44% | 3.48% | -10.29% | 7.61% | -3.54% | -9.66% | 13.39% | 6.76% | -6.64% | -17.36% |
| 2021 | -2.38% | 11.04% | 2.90% | 7.18% | 1.49% | -0.67% | 0.72% | 6.11% | -3.91% | 7.83% | -5.76% | 0.82% | 26.81% |
Метрики бенчмарка
PGIM Jennison Financial Services Fund has an annualized alpha of 3.11%, beta of 1.06, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 1999.
- This fund captured 115.56% of S&P 500 Index gains and 101.75% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 3.11% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.06 and R2 of 0.75, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.11%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 115.56%
- Участие в снижении
- 101.75%
Комиссия
Комиссия PFSZX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PFSZX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 20% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM Jennison Financial Services Fund (PFSZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFSZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.50 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 10.58 | -8.10 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PGIM Jennison Financial Services Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.38 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.38 | $2.38 | $3.38 | $1.21 | $0.50 | $2.13 | $0.11 | $0.13 | $0.14 | $0.21 | $0.23 | $0.26 |
Дивидендный доход | 8.86% | 9.71% | 14.10% | 6.25% | 2.95% | 10.03% | 0.60% | 0.80% | 1.13% | 1.40% | 1.91% | 2.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM Jennison Financial Services Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.38 | $2.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.38 | $3.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $1.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.13 | $2.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PGIM Jennison Financial Services Fund показал максимальную просадку в 55.10%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 192 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-55.10%нояб. 2008 г. | 1y 5mo | 9mo 10d | 2y 2moиюнь 2007 г. - авг. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-44.49%март 2020 г. | 1mo 2d | 8mo 16d | 9mo 18dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-36.43%февр. 2016 г. | 1y 5mo | 1y 9mo | 3y 2moсент. 2014 г. - нояб. 2017 г. | — |
-32.63%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 1y 2mo | 1y 7moмай 2011 г. - дек. 2012 г. | — |
-32.18%окт. 2002 г. | 5mo 24d | 1y 4d | 1y 5moапр. 2002 г. - окт. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| PFSZX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.10% | -56.78% | +1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | -9.10% | -6.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.32% | -18.90% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.42% | -25.43% | -5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.49% | -33.92% | -10.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.63% | -10.69% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 2.14% | +4.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PFSZX
Добавьте PGIM Jennison Financial Services Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PFSZX