Сравнение PFSVX с SHDPX
PFSVX (iMGP SBH Focused Small Value Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. PFSVX charges 1.15%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности PFSVX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PFSVX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.29%
- С начала года
- 11.70%
- 1 год
- 16.37%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- —
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFSVX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PFSVX iMGP SBH Focused Small Value Fund | 5.17% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.35% |
Correlation
The correlation between PFSVX and SHDPX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFSVX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
PFSVX
SHDPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PFSVX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFSVX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFSVX и SHDPX
Максимальная просадка PFSVX за все время составила -30.18%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSVX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFSVX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.18% | 0.00% | -30.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | 0.00% | -3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | 0.00% | -8.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFSVX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFSVX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.26% | 0.66% | +19.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 0.66% | +21.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.53% | 0.66% | +21.87% |
Сравнение комиссий PFSVX и SHDPX
PFSVX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSVX и SHDPX
Дивидендная доходность PFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFSVX iMGP SBH Focused Small Value Fund | 3.81% | 4.26% | 17.23% | 7.81% | 0.00% | 2.27% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFSVX and SHDPX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PFSVX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор