PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFSMX с GAOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFSMX с GAOAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund (PFSMX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).

PFSMX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PFSMX и GAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund (PFSMX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFSMX и GAOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFSMX
PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund		-3.74%12.09%20.94%14.51%-17.25%17.56%11.48%27.08%-8.20%0.10%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		-5.28%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%15.29%15.95%-6.07%0.15%

Доходность по периодам

С начала года, PFSMX показывает доходность -3.74%, что значительно выше, чем у GAOAX с доходностью -5.28%.

PFSMX

1 день
-0.22%
1 месяц
-7.98%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-3.23%
1 год
9.09%
3 года*
12.76%
5 лет*
6.94%
10 лет*
—

GAOAX

1 день
-0.10%
1 месяц
-8.53%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
-3.90%
1 год
8.28%
3 года*
7.88%
5 лет*
1.78%
10 лет*
5.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund

JPMorgan Global Allocation Fund A

Часто сравнивают с PFSMX:
PFSMX с PFADXPFSMX с PFTSXPFSMX с PFDOXPFSMX с PFSEXPFSMX с PFFFXPFSMX с PFJDXPFSMX с PFTEX
Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с VMNVXGAOAX с VHIAXGAOAX с MVGIX

Сравнение комиссий PFSMX и GAOAX

PFSMX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии GAOAX в 1.04%.

PFSMX
PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A

Доходность на риск

PFSMX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSMX
Ранг доходности на риск PFSMX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSMX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSMX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSMX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSMX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSMX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund (PFSMX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFSMXGAOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.72

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.06

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

0.82

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.09

3.42

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFSMX vs. GAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSMX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAOAX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSMX и GAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFSMXGAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.72

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.16

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.53

-0.12

Корреляция

Корреляция между PFSMX и GAOAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSMX и GAOAX

Дивидендная доходность PFSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что меньше доходности GAOAX в 10.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFSMX
PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund		9.89%9.52%17.36%3.15%20.83%20.75%3.02%1.39%1.72%0.80%0.00%0.00%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		10.19%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%

Просадки

Сравнение просадок PFSMX и GAOAX

Максимальная просадка PFSMX за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSMX и GAOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFSMXGAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-29.02%

-8.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-8.95%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-29.02%

-8.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-8.95%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.91%

-6.01%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.15%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSMX и GAOAX

Текущая волатильность для PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund (PFSMX) составляет 4.02%, в то время как у JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что PFSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFSMXGAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

4.64%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

7.42%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

11.46%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

11.02%

+8.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

10.80%

+8.69%