PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFSLX с TLVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFSLX и TLVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paradigm Select Fund (PFSLX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFSLX и TLVAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFSLX
Paradigm Select Fund
11.83%13.27%16.73%26.94%-26.44%31.16%26.05%38.32%-9.93%16.13%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund
3.41%4.80%11.64%13.21%-11.70%26.86%13.07%26.39%-8.93%17.50%

Доходность по периодам

С начала года, PFSLX показывает доходность 11.83%, что значительно выше, чем у TLVAX с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции PFSLX превзошли акции TLVAX по среднегодовой доходности: 14.28% против 9.55% соответственно.


PFSLX

1 день
4.93%
1 месяц
-5.75%
С начала года
11.83%
6 месяцев
22.96%
1 год
45.46%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.58%
10 лет*
14.28%

TLVAX

1 день
1.63%
1 месяц
-5.95%
С начала года
3.41%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.80%
3 года*
9.67%
5 лет*
7.42%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Paradigm Select Fund

Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund

Сравнение комиссий PFSLX и TLVAX

PFSLX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии TLVAX в 1.58%.


Доходность на риск

PFSLX vs. TLVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFSLX
Ранг доходности на риск PFSLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSLX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSLX: 9494
Ранг коэф-та Мартина

TLVAX
Ранг доходности на риск TLVAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLVAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLVAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLVAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLVAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLVAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSLX c TLVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Select Fund (PFSLX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFSLXTLVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.57

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

0.94

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.13

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

0.89

+2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.98

3.41

+9.56

PFSLX vs. TLVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSLX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа TLVAX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSLX и TLVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFSLXTLVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.57

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.48

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.56

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.43

-0.38

Корреляция

Корреляция между PFSLX и TLVAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSLX и TLVAX

Дивидендная доходность PFSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности TLVAX в 8.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFSLX
Paradigm Select Fund
0.13%0.14%0.02%0.31%0.01%0.17%0.11%0.58%2.93%3.89%0.74%9.40%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund
8.86%9.16%10.05%0.86%5.52%4.35%3.39%11.83%10.96%6.78%1.25%12.89%

Просадки

Сравнение просадок PFSLX и TLVAX

Максимальная просадка PFSLX за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки TLVAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSLX и TLVAX.


Загрузка...

Показатели просадок


PFSLXTLVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.50%

-55.23%

-38.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-11.09%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.50%

-20.69%

-72.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.50%

-37.34%

-56.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.23%

-5.95%

-83.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.35%

-8.30%

-5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.89%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSLX и TLVAX

Paradigm Select Fund (PFSLX) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что PFSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFSLXTLVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

4.18%

+7.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.65%

8.71%

+9.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.15%

15.91%

+12.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

475.26%

15.43%

+459.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

336.39%

17.01%

+319.38%