Сравнение PFSLX с TLVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Select Fund (PFSLX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX).
PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г.. TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности PFSLX и TLVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFSLX и TLVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 3.41% | 4.80% | 11.64% | 13.21% | -11.70% | 26.86% | 13.07% | 26.39% | -8.93% | 17.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PFSLX показывает доходность 11.83%, что значительно выше, чем у TLVAX с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции PFSLX превзошли акции TLVAX по среднегодовой доходности: 14.28% против 9.55% соответственно.
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
TLVAX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFSLX и TLVAX
PFSLX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии TLVAX в 1.58%.
Доходность на риск
PFSLX vs. TLVAX — Ранг доходности на риск
PFSLX
TLVAX
Сравнение PFSLX c TLVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Select Fund (PFSLX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFSLX | TLVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.57 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 0.94 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.13 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 0.89 | +2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 3.41 | +9.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFSLX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.57 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.48 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.56 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.43 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между PFSLX и TLVAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSLX и TLVAX
Дивидендная доходность PFSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности TLVAX в 8.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 8.86% | 9.16% | 10.05% | 0.86% | 5.52% | 4.35% | 3.39% | 11.83% | 10.96% | 6.78% | 1.25% | 12.89% |
Просадки
Сравнение просадок PFSLX и TLVAX
Максимальная просадка PFSLX за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки TLVAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSLX и TLVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFSLX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -55.23% | -38.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -11.09% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.50% | -20.69% | -72.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.50% | -37.34% | -56.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.23% | -5.95% | -83.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.35% | -8.30% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.89% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFSLX и TLVAX
Paradigm Select Fund (PFSLX) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что PFSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFSLX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 4.18% | +7.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.65% | 8.71% | +9.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.15% | 15.91% | +12.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 475.26% | 15.43% | +459.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 336.39% | 17.01% | +319.38% |