Сравнение PFSLX с FMCSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Select Fund (PFSLX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX).
PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г.. FMCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности PFSLX и FMCSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFSLX и FMCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
FMCSX Fidelity Mid-Cap Stock Fund | 4.65% | 11.80% | 14.55% | 11.02% | -6.40% | 28.64% | 11.43% | 25.39% | -6.67% | 18.03% |
Доходность по периодам
С начала года, PFSLX показывает доходность 11.83%, что значительно выше, чем у FMCSX с доходностью 4.65%. За последние 10 лет акции PFSLX превзошли акции FMCSX по среднегодовой доходности: 14.28% против 11.98% соответственно.
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
FMCSX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 23.37%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 11.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFSLX и FMCSX
PFSLX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FMCSX в 0.85%.
Доходность на риск
PFSLX vs. FMCSX — Ранг доходности на риск
PFSLX
FMCSX
Сравнение PFSLX c FMCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Select Fund (PFSLX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFSLX | FMCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.21 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.76 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 1.85 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 8.31 | +4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFSLX | FMCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.21 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.51 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.65 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.57 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между PFSLX и FMCSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSLX и FMCSX
Дивидендная доходность PFSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности FMCSX в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
FMCSX Fidelity Mid-Cap Stock Fund | 1.75% | 1.83% | 8.94% | 2.60% | 5.44% | 12.80% | 6.72% | 6.63% | 18.48% | 6.66% | 8.25% | 14.18% |
Просадки
Сравнение просадок PFSLX и FMCSX
Максимальная просадка PFSLX за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки FMCSX в -62.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSLX и FMCSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFSLX | FMCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -62.19% | -31.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -13.27% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.50% | -22.33% | -71.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.50% | -40.55% | -52.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.23% | -5.68% | -83.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.35% | -9.40% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.95% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFSLX и FMCSX
Paradigm Select Fund (PFSLX) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что PFSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFSLX | FMCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 7.26% | +4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.65% | 12.28% | +6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.15% | 20.09% | +8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 475.26% | 17.65% | +457.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 336.39% | 18.53% | +317.86% |