Сравнение PFSIX с PTTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).
PFSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 24 февр. 2013 г.. PTTRX управляется PIMCO.
Доходность
Сравнение доходности PFSIX и PTTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFSIX и PTTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSIX PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund | -2.64% | 18.47% | 2.89% | 10.66% | -12.11% | -5.11% | 4.34% | 15.20% | -5.26% | 12.33% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | -0.68% | 9.35% | 2.62% | 6.33% | -14.72% | -0.59% | 8.88% | 8.36% | -0.24% | 5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PFSIX показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у PTTRX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции PFSIX превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 3.86% против 2.27% соответственно.
PFSIX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 3.86%
PTTRX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFSIX и PTTRX
PFSIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PTTRX в 0.47%.
Доходность на риск
PFSIX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск
PFSIX
PTTRX
Сравнение PFSIX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFSIX | PTTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 0.97 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 1.37 | +1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.18 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.69 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 4.99 | +3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFSIX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 0.97 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.11 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.44 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 1.15 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между PFSIX и PTTRX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSIX и PTTRX
Дивидендная доходность PFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности PTTRX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSIX PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund | 6.47% | 6.45% | 6.58% | 4.65% | 3.75% | 4.40% | 4.23% | 5.22% | 5.66% | 5.22% | 5.20% | 5.44% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.12% | 4.47% | 4.61% | 3.81% | 3.63% | 2.59% | 6.11% | 3.96% | 3.13% | 2.63% | 3.02% | 6.64% |
Просадки
Сравнение просадок PFSIX и PTTRX
Максимальная просадка PFSIX за все время составила -28.20%, что больше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSIX и PTTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFSIX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.20% | -19.28% | -8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -3.67% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.92% | -19.28% | -4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.61% | -19.28% | -5.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -2.78% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -2.19% | -7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 1.24% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFSIX и PTTRX
PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что PFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFSIX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 2.05% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.91% | 3.00% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.40% | 5.15% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.85% | 6.20% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.33% | 5.19% | +1.14% |