Сравнение PFSIX с PSLDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX).
PFSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 24 февр. 2013 г.. PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PFSIX и PSLDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFSIX и PSLDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSIX PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund | -2.64% | 18.47% | 2.89% | 10.66% | -12.11% | -5.11% | 4.34% | 15.20% | -5.26% | 12.33% |
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | -9.19% | 12.26% | 17.15% | 27.92% | -43.18% | 25.85% | 37.80% | 60.43% | -9.31% | 33.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PFSIX показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у PSLDX с доходностью -9.19%. За последние 10 лет акции PFSIX уступали акциям PSLDX по среднегодовой доходности: 3.86% против 12.36% соответственно.
PFSIX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 3.86%
PSLDX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -12.58%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -13.68%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFSIX и PSLDX
PFSIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PSLDX в 0.61%.
Доходность на риск
PFSIX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск
PFSIX
PSLDX
Сравнение PFSIX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFSIX | PSLDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 0.20 | +2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 0.43 | +2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.06 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 0.16 | +1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 0.49 | +8.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFSIX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 0.20 | +2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.12 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.58 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.61 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между PFSIX и PSLDX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSIX и PSLDX
Дивидендная доходность PFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности PSLDX в 3.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSIX PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund | 6.47% | 6.45% | 6.58% | 4.65% | 3.75% | 4.40% | 4.23% | 5.22% | 5.66% | 5.22% | 5.20% | 5.44% |
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | 3.40% | 5.60% | 16.73% | 3.67% | 2.66% | 38.80% | 12.89% | 18.91% | 15.58% | 24.52% | 11.55% | 12.08% |
Просадки
Сравнение просадок PFSIX и PSLDX
Максимальная просадка PFSIX за все время составила -28.20%, что меньше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSIX и PSLDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFSIX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.20% | -55.25% | +27.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -19.25% | +13.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.92% | -49.32% | +25.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.61% | -49.32% | +24.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -18.47% | +12.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -10.70% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 6.30% | -4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFSIX и PSLDX
Текущая волатильность для PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) составляет 2.50%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что PFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFSIX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 7.50% | -5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.91% | 14.03% | -10.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.40% | 23.99% | -18.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.85% | 22.86% | -17.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.33% | 21.31% | -14.98% |