Сравнение PFSIX с PCN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN).
PFSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 24 февр. 2013 г.. PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PFSIX и PCN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFSIX и PCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSIX PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund | -2.64% | 18.47% | 2.89% | 10.66% | -12.11% | -5.11% | 4.34% | 15.20% | -5.26% | 12.33% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | -4.21% | 5.55% | 19.52% | 16.22% | -22.88% | 6.93% | -2.19% | 39.10% | -5.94% | 26.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PFSIX показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -4.21%. За последние 10 лет акции PFSIX уступали акциям PCN по среднегодовой доходности: 3.86% против 8.27% соответственно.
PFSIX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 3.86%
PCN
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -6.22%
- 1 год
- -3.05%
- 3 года*
- 8.96%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFSIX и PCN
PFSIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PCN в 0.85%.
Доходность на риск
PFSIX vs. PCN — Ранг доходности на риск
PFSIX
PCN
Сравнение PFSIX c PCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFSIX | PCN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | -0.20 | +2.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | -0.15 | +3.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.97 | +0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | -0.20 | +2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | -0.66 | +9.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFSIX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | -0.20 | +2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.14 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.38 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.39 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PFSIX и PCN составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSIX и PCN
Дивидендная доходность PFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что меньше доходности PCN в 11.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSIX PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund | 6.47% | 6.45% | 6.58% | 4.65% | 3.75% | 4.40% | 4.23% | 5.22% | 5.66% | 5.22% | 5.20% | 5.44% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | 11.34% | 10.58% | 10.06% | 10.88% | 12.66% | 7.89% | 7.83% | 7.37% | 9.60% | 7.85% | 11.98% | 10.22% |
Просадки
Сравнение просадок PFSIX и PCN
Максимальная просадка PFSIX за все время составила -28.20%, что меньше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSIX и PCN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFSIX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.20% | -61.12% | +32.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -13.78% | +7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.92% | -33.39% | +9.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.61% | -50.27% | +25.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -6.71% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -7.22% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 4.32% | -3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFSIX и PCN
Текущая волатильность для PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) составляет 2.50%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что PFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFSIX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 5.81% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.91% | 8.64% | -4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.40% | 15.69% | -10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.85% | 16.55% | -10.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.33% | 21.97% | -15.64% |