PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PFSEX с SGMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFSEX с SGMAX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PFSEX (PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund) and SGMAX (SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, PFSEX returned 8.86%/yr vs 10.77%/yr for SGMAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFSEX charges 2.05%/yr vs 0.25%/yr for SGMAX.

Доходность

Сравнение доходности PFSEX и SGMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFSEX показывает доходность 8.68%, что значительно ниже, чем у SGMAX с доходностью 10.46%.

PFSEX

1 день
-0.84%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
6.26%
С начала года
8.68%
1 год
17.47%
3 года*
15.25%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—

SGMAX

1 день
0.48%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
8.74%
С начала года
10.46%
1 год
18.19%
3 года*
16.00%
5 лет*
10.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFSEX и SGMAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund		8.68%17.66%15.07%19.04%-17.22%17.81%11.91%22.25%-15.09%
SGMAX
SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund		10.46%17.93%15.18%8.86%-3.41%18.94%-2.71%20.58%-8.70%

Correlation

The correlation between PFSEX and SGMAX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2018 г.

0.79

The correlation between PFSEX and SGMAX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund

SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с PFSEX:
PFSEX с QQQPFSEX с FINVXPFSEX с JEPIPFSEX с AMZNPFSEX с PFFSXPFSEX с HTGCPFSEX с NVDA
Часто сравнивают с SGMAX:
SGMAX с SVTAXSGMAX с LVAFXSGMAX с HLMGXSGMAX с GWPFXSGMAX с GQRPXSGMAX с VMNVXSGMAX с GQFPX

Доходность на риск

PFSEX vs. SGMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSEX
Ранг доходности на риск PFSEX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSEX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSEX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSEX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSEX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSEX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SGMAX
Ранг доходности на риск SGMAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGMAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGMAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGMAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGMAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGMAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSEX c SGMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFSEXSGMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.48

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
3.65

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.45

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

3.16

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.76

12.26

-4.50

PFSEX vs. SGMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSEX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа SGMAX равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSEX и SGMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFSEX и SGMAX

Максимальная просадка PFSEX за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки SGMAX в -31.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSEX и SGMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFSEXSGMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-31.27%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-5.88%

-3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.47%

-11.57%

-5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-22.11%

-6.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

0.00%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-4.76%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

1.51%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSEX и SGMAX

PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что PFSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFSEXSGMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

1.82%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

5.75%

+5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

7.50%

+5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

13.76%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

14.14%

+4.31%

Сравнение комиссий PFSEX и SGMAX

PFSEX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии SGMAX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSEX и SGMAX

Дивидендная доходность PFSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.97%, что больше доходности SGMAX в 13.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund		15.97%17.36%1.71%0.00%6.35%5.13%0.00%0.00%3.27%0.00%
SGMAX
SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund		13.17%14.55%12.63%6.40%11.12%15.38%2.06%4.81%7.86%4.45%

Часто задаваемые вопросы

PFSEX and SGMAX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFSEX has higher volatility (4.11%) compared to SGMAX (1.82%). In terms of maximum drawdown, PFSEX dropped -33.76% vs SGMAX's -31.27%.

SGMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFSEX и SGMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор