PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFSEX с PFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFSEX с PFFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX).

PFSEX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г.. PFFFX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PFSEX и PFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFSEX и PFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund		-3.49%17.66%15.07%19.04%-17.22%17.81%36.97%
PFFFX
PFG Equity Index Focused Strategy Fund		-2.50%19.55%25.16%19.36%-18.75%18.54%31.91%

Доходность по периодам

С начала года, PFSEX показывает доходность -3.49%, что значительно ниже, чем у PFFFX с доходностью -2.50%.

PFSEX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-3.49%
6 месяцев
-2.04%
1 год
16.04%
3 года*
13.62%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—

PFFFX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
-0.28%
1 год
18.36%
3 года*
17.86%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund

PFG Equity Index Focused Strategy Fund

Часто сравнивают с PFSEX:
PFSEX с QQQPFSEX с JEPIPFSEX с AMZNPFSEX с HTGCPFSEX с FINVXPFSEX с NVDAPFSEX с XLK
Часто сравнивают с PFFFX:
PFFFX с BRK-BPFFFX с PFFSXPFFFX с PFJDXPFFFX с PFSMXPFFFX с PFTSXPFFFX с PFDOXPFFFX с PFADX

Сравнение комиссий PFSEX и PFFFX

PFSEX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии PFFFX в 2.02%.

PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund
PFFFX
PFG Equity Index Focused Strategy Fund

Доходность на риск

PFSEX vs. PFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSEX
Ранг доходности на риск PFSEX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSEX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSEX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSEX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PFFFX
Ранг доходности на риск PFFFX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFFX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFFX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFFX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSEX c PFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFSEXPFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.11

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.66

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.43

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

6.66

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFSEX vs. PFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSEX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFFFX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSEX и PFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFSEXPFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.11

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.58

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.87

-0.45

Корреляция

Корреляция между PFSEX и PFFFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSEX и PFFFX

Дивидендная доходность PFSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.99%, что больше доходности PFFFX в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018
PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund		17.99%17.36%1.71%0.00%6.35%5.13%0.00%0.00%3.27%
PFFFX
PFG Equity Index Focused Strategy Fund		3.60%3.51%16.43%3.69%4.32%5.01%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFSEX и PFFFX

Максимальная просадка PFSEX за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки PFFFX в -29.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSEX и PFFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFSEXPFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-29.61%

-4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-11.81%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-29.61%

+1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-6.81%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-7.12%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.54%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSEX и PFFFX

PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX) имеют волатильность 6.00% и 6.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFSEXPFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

6.05%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

9.80%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

17.08%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

16.53%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

16.65%

+1.91%