PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFFX с PFJDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFFFX с PFJDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX) и PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX).

PFFFX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. PFJDX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 14 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PFFFX и PFJDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX) и PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFFX и PFJDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFFFX
PFG Equity Index Focused Strategy Fund		-2.50%19.55%25.16%19.36%-18.75%18.54%31.91%
PFJDX
PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund		-2.43%13.15%9.96%12.71%-15.77%11.10%24.02%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PFFFX показывает доходность -2.50%, а PFJDX немного выше – -2.43%.

PFFFX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
-0.28%
1 год
18.36%
3 года*
17.86%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—

PFJDX

1 день
2.02%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-1.37%
1 год
10.49%
3 года*
9.33%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG Equity Index Focused Strategy Fund

PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund

Часто сравнивают с PFFFX:
PFFFX с BRK-BPFFFX с PFFSXPFFFX с PFTSXPFFFX с PFSEXPFFFX с PFADXPFFFX с FGIAXPFFFX с PFTEX
Часто сравнивают с PFJDX:
PFJDX с VYMPFJDX с PFADXPFJDX с PFFSXPFJDX с PFTSXPFJDX с PFTEXPFJDX с PFSMXPFJDX с BERIX

Сравнение комиссий PFFFX и PFJDX

PFFFX берет комиссию в 2.02%, что меньше комиссии PFJDX в 2.05%.

PFJDX
PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund
PFFFX
PFG Equity Index Focused Strategy Fund

Доходность на риск

PFFFX vs. PFJDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFFX
Ранг доходности на риск PFFFX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFFX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFFX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFFX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PFJDX
Ранг доходности на риск PFJDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFJDX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFJDX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFJDX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFJDX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFJDX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFFX c PFJDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX) и PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFFXPFJDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.97

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.43

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.38

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

5.83

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFFX vs. PFJDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFFX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFJDX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFFX и PFJDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFFXPFJDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.97

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.33

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.39

+0.48

Корреляция

Корреляция между PFFFX и PFJDX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFFX и PFJDX

Дивидендная доходность PFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности PFJDX в 6.11%

TTM20252024202320222021202020192018
PFFFX
PFG Equity Index Focused Strategy Fund		3.60%3.51%16.43%3.69%4.32%5.01%2.48%0.00%0.00%
PFJDX
PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund		6.11%5.96%1.19%0.52%8.75%6.40%0.35%0.45%0.04%

Просадки

Сравнение просадок PFFFX и PFJDX

Максимальная просадка PFFFX за все время составила -29.61%, что больше максимальной просадки PFJDX в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFFX и PFJDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFFFXPFJDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.61%

-25.97%

-3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-8.05%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-25.97%

-3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-5.30%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-6.85%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.90%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFFX и PFJDX

PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что PFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFJDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFFFXPFJDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

4.31%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

6.69%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

11.32%

+5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

12.13%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

12.74%

+3.91%